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Détecter les krachs – exemple du pétrole

Chaque fois que le marché boursier perd 10% en quelques jours on crie au krach et on me demande des solutions pour profiter des baisses. Or, il est normal que le marché respire. Une baisse importante ne fait pas un krach. Un krach suit une structure bien définie.

Certains de mes indicateurs permettent de suivre un krach comme ils sont capables de suivre une tendance. Alors, ils ne permettent pas de prédire un krach, mais ils peuvent confirmer la présence d’un krach et de le suivre jusqu’à sa fin. Cela permet d’éviter de fermer ses positions pour de simples respirations du marché.

 

Je vais illustrer ceci avec le pétrole. Vous en avez sans doute entendu parler : le pétrole chute.

 

krach du pétroleLes krachs sont facilement repérables

 

Voici comment détecter un krach

Ce qui différencie un krach d’une simple correction c’est que la baisse est constante – avec parfois une légère embellie – et de plus en plus forte.

Avec le Filtre TA (sur le graphique au dessus) cela se traduit de la façon suivante :

  • le Filtre TA, s’il était haut au dessus de 0, fond vers la ligne du zéro
  • puis il passe en négatif
  • sa pente est forte
  • ses deux branches sont bien écartées.

 

D’autre part, n’oubliez pas qu’une tendance est définie par la règle des vagues de Dow. Et une tendance qui accélère est caractéristique d’un krach. Cela se traduit par des extensions.

 

Autre exemple de krach : sur les devises

Avant le pétrole, un autre krach a causé la perte de nombreux comptes de traders sur le Forex. Ceux qui jouaient le retour à la moyenne.

Par exemple, je parlais il y a quelque temps d’un robot de trading assez performant. Il est toujours debout, mais à quel prix pour ceux qui le suivaient !

D’après sa description, il fallait environ 6000 dollars pour trader avec ce robot.

Sur ce est arrivé le krach de la paire GBP/USD.

Pour rester en jeu, le trader a multiplié les « deposits » (dépôts d’argent frais sur le compte de trading).

Actuellement, voici les chiffres :

 

Balance:31,768.61 | Net Profit:-12,880.50 | Floating P/L:-25,858.80 | Equity:7,909.81

Cela signifie qu’il y a une perte latente de 25 900 dollars et qu’il a fallu ajouter 25 000 dollars pour ne pas perdre les 6000 dollars du départ !

 

Pourtant, cette paire de devises est clairement dans une tendance baissière qui a débuté cet été.

 

krach gbp usdLe krach de la paire de devises GBP/USD

 

Dans ce cas le Filtre TA a longtemps été haut. Il rebondissait sur un support. Quand ce support a été cassé une première alerte a retenti. Puis le Filtre s’est mit à fondre vers le 0. On remarquera aussi que le T-Filter a ensuite été très baissier. D’autres indicateurs donnent aussi des signaux baissiers.

Un support a aussi été cassé par les prix.

 

Voici également le graphique pour la paire de devises EUR/USD.

 

krach eur/usdKrach de EUR/USD

 

Dans le cas de l’euro c’est un peu moins clair, mais on voit que le Filtre a entamé une tendance baissière. Il a aussi cassé son support.

Une fois le Filtre en tendance (oui, j’analyse l’indicateur comme le graphique des prix – c’est la dérivée seconde) il est difficile de le faire changer de cap.

 

Détecter la fin d’un krach

On en déduit une technique pour détecter la fin d’un krach : quand le Filtre TA, après une tendance baissière, se retourne à la hausse, le mouvement baissier sur les prix est terminé.

Ensuite, si le Filtre TA se met dans une tendance haussière forte, on a un rebond fort des prix, pouvant amener de fortes plus-values.

 

Conclusion

Ne cédez pas à la panique en bourse : tant qu’il n’est pas l’heure du krach, ne liquidez pas. Il faut attendre toutes les confirmations pour être sûr.

De plus, vouloir capter de petits mouvements est contre-productif. En tout cas, si vous voulez le faire, faites-le dans le sens de la tendance.

Le Filtre TA est un indicateur utilisant les notions mathématiques de dérivée et de dérivée seconde, ce qui lui permet de rendre décryptable les marchés financiers.

 

 

 

 

Comments ( 8 )

  1. ReplyPoppie
    Bonjour, Par ma petite expérience, il y a une méthode pour détecter si on est vraiment dans une tendance baissière pour miser sur des actions. Cette méthode ne s'applique qu'aux actions ! Je prends un indice de référence (CAC 40, SP 500 ou SBF 120) en fonction du marché à trader et je regarde si son cours est en dessous ou au dessus de sa moyenne mobile à 200 jours pour connaître la tendance générale. J'ai fait quelques backtests de différentes stratégies avec le logiciel IQBroker (car Prorealtime ne permet pas de se backtester une stratégie sur action en prenant en compte un indice de référence) et j'ai constaté qu'à 95 % du temps je reste bien à l'écart des tendances baissières (pour l'achat) ou haussières (pour les ventes à découvert). Remarque : plus l'indice de référence est composé de valeurs, et plus cette méthode fonctionne (par exemple il vaut mieux prendre le SBF 120 ou SBF 250 que le CAC 40).
    • ReplyMichel
      Bonjour ! Il faudrait voir un peu plus en détail, mais l'idée est là. J'ajouterai que la moyenne doit être baissière.
  2. ReplyAlex de la bourse à LT
    Salut Michel et bonne année :-) J'ai eu un signal de vente de mon indicateur le 28 juillet 2014 sur le pétrole à 108$ le baril. Depuis, c'est la dégringolade et justement j'en parle dans mon article ci-dessous : http://laboursealongterme.com/faut-il-anticiper-une-hausse-du-prix-du-baril-de-petrole/ Alex Alex de la bourse à LT Article récent : Résultat du concours « pronostics de l’indice cac40 au 31/12/2014″My Profile
  3. ReplyGaël Indépendance financière
    En général, on observe aussi une forte augmentation de la volatilité en amont du krach, critère nécessaire, mais non suffisant. Gaël Indépendance financière Article récent : Investir dans le vin ok, mais seulement le meilleur vin du mondeMy Profile
    • ReplyMichel
      Tout à fait. La volatilité augmente et le momentum s'affaiblit. Les acheteurs deviennent de plus en plus hésitants et rares.
  4. ReplyFarid
    Bonjour Michel, Actuellement on a une grosse volatilité sur les indices et une chute vertigineuse, mais si je suis ta logique , la pour le moment ya pas a s'inquiéter d'un eventuel krasH? Sinon vous parliez d'une mm200, mais sur graph daily ou hebdo?
    • ReplyMichel
      La chute, après deux coups d'essais avortés, le troisième a été le bon. Le problème c'est qu'on est en août et qu'il n'y a personne pour acheter. Faut voir ce qui se passe en septembre. Ceux qui ont acheté des valeurs bancales peuvent s'inquiéter un peu. Ceux qui ont des valeurs de croissance se frottent les mains : ce sera bientôt l'occasion d'en racheter à bon compte. Il est normal qu'après une très forte montée cela respire. Il faut voir ce que cela va donner dans les prochaines séances, si les 4595 sont enfoncés ou pas. Si la prochaine séance est une séance de retournement (bougie pas plus basse, verte et figure chandeliers japonais de retournement) c'est OK, sinon... De toutes façons cela sent le roussi depuis quelques semaines...
    • ReplyMichel
      J'ai oublié de répondre pour la moyenne mobile. Les différentes moyennes mobiles : 50, 100 et 200 servent de support dans ces cas-là, en daily comme en weekly.

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