Le système de trading RSI 2 de Larry Connors
Larry Connors a inventé des systèmes de trading intéressants. Comme le RSI 2. Aujourd’hui, n’importe qui peut les automatiser dans un logiciel comme ProRealTime. Mais est-ce intéressant ? Je vous livre et le code et mes conclusions.
Le système de trading RSI 2 de Larry Connors
Table des matières
Commençons par du lourd : le système.
Il consiste à profiter d’un pullback sur la tendance majeure.
Les indicateurs techniques utilisés
- RSI (2) avec les seuils 10 et 90
- une moyenne mobile simple 200 périodes
- une moyenne mobile simple 5 périodes
Règles d’entrée
Achat :
- close au-dessus de la MMS 200
- et close en dessous de la MMS 5
- et RSI sous 10
Vente à découvert :
- close au dessous de la MMS 200
- et close au-dessus de la MMS 5
- et RSI au-dessus de 90
On peut soit entrer au marché à l’ouverture du lendemain (conservatif), soit entrer à la clôture du jour.
Il y a de petites variantes sur la règle d’entrée selon qu’elle se prend sur les prix en cours de séance ou à la clôture (près de la clôture).
Règles de sortie
Long : quand les prix passent au-dessus de la MMS 5
Court : quand les prix passent au-dessous de la MMS 5
Le code ProRealTime
Vous trouverez le code ci-dessous, tiré de ce site.
DEFPARAM CumulateOrders = False n = 2 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse MM200 = Average[200](close) MM5 = Average[5](close) RSI2 = RSI[2](close) c1 = close > MM200 c2 = close < MM5 c3 = RSI2 < 10 IF c1 AND c2 AND c3 THEN BUY n SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse c4 = close > MM5 IF c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c1v = close < MM200 c2v = close > MM5 c3v = RSI2 > 90 IF c1v AND c2v AND c3v THEN SELLSHORT n SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert c4v = close < MM5 IF c4v THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF
Résultats
Vous trouverez les résultats sur ce site.
En gros, sur plus d’une dizaine d’années les résultats varient de 65 à 265% selon l’indice et la durée du backtest. Alors, certes il y a un drawdown réduit et un tir groupé. Mais…
Cela ne casse pas de patte à un canard !
Analyse du système de Larry Connors
J’espère que vous n’attendiez pas le système de trading automatisé gagnant !
Oui, celui-ci est gagnant. Mais regardez de plus près.
- On a des choses comme 159 trades en 10 ou 20 ans.
- Les gains sont faibles par rapport à du buy & hold !
- Qui plus est, les backtests sont faits probablement en négligeant les frais ou en utilisant la marge.
- Dans la même période de temps il y a eu sans doute une centaine d’actions qui ont fait 1000 % de hausse. Rien que les indices ont plus bougé (buy & hold).
- Sur de longues tendances le système passe 3 ordres de 3-4 barres de longueur.
Bref ! Ce système n’est là que pour faire vendre un système de trading automatisé à des gogos.
Je suis désolé, quand un indice monte de 20% et que l’on passe 3 ordres qui font 2% chaque…
Conclusion
Espérer gagner de l’argent automatiquement sans risque et facilement est illusoire. Apprenez à regarder de plus près les résultats de back-tests. Ce système RSI 2 de Larry Connors fonctionne. Mais il n’est pas intéressant autrement qu’à titre éducatif. Seulement, voilà ! Avez-vous du temps à perdre avec des miroirs aux alouettes ?
Photo : babilkulesi