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Le système de trading RSI 2 de Larry Connors

Larry Connors a inventé des systèmes de trading intéressants. Comme le RSI 2. Aujourd’hui, n’importe qui peut les automatiser dans un logiciel comme ProRealTime. Mais est-ce intéressant ? Je vous livre et le code et mes conclusions.

 

larry connors rsi 2

 

Le système de trading RSI 2 de Larry Connors

Commençons par du lourd : le système.

Il consiste à profiter d’un pullback sur la tendance majeure.

Les indicateurs techniques utilisés

  • RSI (2) avec les seuils 10 et 90
  • une moyenne mobile simple 200 périodes
  • une moyenne mobile simple 5 périodes

 

Règles d’entrée

Achat :

  • close au-dessus de la MMS 200
  • et close en dessous de la MMS 5
  • et RSI sous 10

Vente à découvert :

 

  • close au dessous de la MMS 200
  • et close au-dessus de la MMS 5
  • et RSI au-dessus de 90

 

On peut soit entrer au marché à l’ouverture du lendemain (conservatif), soit entrer à la clôture du jour.

Il y a de petites variantes sur la règle d’entrée selon qu’elle se prend sur les prix en cours de séance ou à la clôture (près de la clôture).

 

Règles de sortie

Long : quand les prix passent au-dessus de la MMS 5

Court : quand les prix passent au-dessous de la MMS 5

 

Le code ProRealTime

Vous trouverez le code ci-dessous, tiré de ce site.

DEFPARAM CumulateOrders = False

n = 2

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse

MM200 = Average[200](close)

MM5 = Average[5](close)

RSI2 = RSI[2](close)

c1 = close > MM200

c2 = close < MM5

c3 = RSI2 < 10

IF c1 AND c2 AND c3 THEN

BUY n SHARES AT MARKET

ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse

c4 = close > MM5

IF c4 THEN

SELL AT MARKET

ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert

c1v = close < MM200

c2v = close > MM5

c3v = RSI2 > 90

IF c1v AND c2v AND c3v THEN

SELLSHORT n SHARES AT MARKET

ENDIF

// Conditions pour fermer une position en vente à découvert

c4v = close < MM5

IF c4v THEN

EXITSHORT  AT MARKET

ENDIF

 

Résultats

Vous trouverez les résultats sur ce site.

En gros, sur plus d’une dizaine d’années les résultats varient de 65 à 265% selon l’indice et la durée du backtest. Alors, certes il y a un drawdown réduit et un tir groupé. Mais…

Cela ne casse pas de patte à un canard !

 

Analyse du système de Larry Connors

J’espère que vous n’attendiez pas le système de trading automatisé gagnant !

Oui, celui-ci est gagnant. Mais regardez de plus près.

  • On a des choses comme 159 trades en 10 ou 20 ans.
  • Les gains sont faibles par rapport à du buy & hold !
  • Qui plus est, les backtests sont faits probablement en négligeant les frais ou en utilisant la marge.
  • Dans la même période de temps il y a eu sans doute une centaine d’actions qui ont fait 1000 % de hausse. Rien que les indices ont plus bougé (buy & hold).
  • Sur de longues tendances le système passe 3 ordres de 3-4 barres de longueur.

Bref ! Ce système n’est là que pour faire vendre un système de trading automatisé à des gogos.

Je suis désolé, quand un indice monte de 20% et que l’on passe 3 ordres qui font 2% chaque…

 

Conclusion

Espérer gagner de l’argent automatiquement sans risque et facilement est illusoire. Apprenez à regarder de plus près les résultats de back-tests. Ce système RSI 2 de Larry Connors fonctionne. Mais il n’est pas intéressant autrement qu’à titre éducatif. Seulement, voilà ! Avez-vous du temps à perdre avec des miroirs aux alouettes ?

 

Photo : babilkulesi

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