Le système de trading double 7 de Larry Connors

Le système de trading double 7 ou double seven de Larry Connors fait suite, dans notre série, au RSI 2. Encore un autre algorithme. Est-ce que celui-ci est aussi performant ? La réponse plus bas

On peut retrouver ce système et le RSI 2 dans le livre de Larry Connors Short Term Trading Strategies That Work.

Il s’agit d’une stratégie qui peut être appliquée aux grands indices américains et aux futures.

Fonctionnement de la stratégie Double 7

Le but de la stratégie est de jouer les pull backs dans les tendances.

Les règles en long sont les suivantes :

• le prix doit être au-dessus de sa moyenne mobile simple à 200 jours
• on achète quand la clôture se fait à un plus bas des prix sur 7 jours (ou au-dessous)
• on vend une position longue quand l’ouverture se fait à un plus haut sur 7 jours (ou au-dessus).

Code rapide pour le screener

Voici un code pour un début de screener :

c1 = close > average[200]

c2 = close < DLow(7)

filter = c1 and c2

SCREENER[filter] 

Mon avis

Je vous donne mon avis ? Oui ? Ce genre de systèmes est un « montage » statistique. On se donne une stratégie. Du genre : « pourquoi pas acheter les pullbacks dans les tendances ». Et on teste. Puis on optimise. Et quand on a un gain avec un max drawdown faible, on dit que c’est ok.

Cependant, comme c’est indiqué ici, ces systèmes ne marchent que sur certains actifs et ont marchés. Mais rien ne garantit qu’ils marchent dans le futur.

On a souvent les problèmes suivants :

• peu de trades
• de petits gains car on trade chaque fois 2 à 3 jours dans une tendance qui dure quelques semaines !
• les frais ou le slippage ne sont pas pris en compte
• à la clôture ou à l’ouverture c’est parfois vague, ce qui peut influer sur les résultats. Or on sait que parfois le gain du système repose sur quelques trades seulement.

Plus d’info

Je ne vais pas détailler plus. Vous trouverez des informations utiles sur les liens suivants :

• https://www.prorealcode.com/topic/double-7-by-larry-connors/
• http://systemtradersuccess.com/improving-the-double-seven-strategy/
• http://alvarezquanttrading.com/2016/02/10/double-7s-strategy/
• http://thepatternsite.com/Double7sSetup.html

Conclusion

Une fois de plus la stratégie, ici le Double 7, est décevante. OK, on a réussi le tour de force d’avoir des trades automatiques gagnants sur quelques années. So what ? Est-ce que cela va continuer ? Est-ce que tenir des positions dans des tendances longues n’est pas plus avantageux ?

Au final, je pense que vouloir coder ce que l’œil et le cerveau « voient » de façon analogique est une utopie.

Gagner quelques pourcents avec des produits à effet de levier dans une tendance qui en fait 10 ou 20, c’est peu efficient.

Photo : HypnoArt