12 stratégies pour trader efficacement en bourse
Imaginez que vous puissiez vous pencher par dessus les épaules d’un trader pour découvrir ses stratégies de trading entièrement automatisées pour gagner en bourse.
Imaginez que vous disposiez de solutions informatiques prêtes à l’emploi pour mettre en œuvre des stratégies gagnantes sur les marchés actions.
Ce n’est ni plus ni moins ce que je vous propose aujourd’hui avec Christophe Baulet et son livre :
12 Stratégies pour trader à horizon 2/8 jours sur les valeurs du SRD.
Édité aux éditions Valys, ce livre en est à sa 4ème édition, soit 362 pages à un prix modique.
Je vais vous parler de la 3ème édition, dont je dispose depuis un certain temps déjà et qui m’a beaucoup appris à une époque.
Que propose Christophe Baulet ?
Dans son livre vous apprendrez plusieurs techniques de trading, mais aussi à programmer plusieurs indicateurs de son cru très axés sur la volatilité, et chaque stratégie.
Le crédo du livre est un concept important :
il n’est intéressant de trader une action que si sa volatilité est suffisante.
Les techniques seront basées sur :
- le swing rading
- la contre tendance
- le volume
- la volatilité (même si elle est abordée partout)
- les breaks
Mais attaquons tout de suite le sujet.
Introduction
Table des matières
- 1 Introduction
- 2 Partie 1
- 3 Partie 2
- 3.1 Chapitre 1 : contre tendance ou swing, le débat
- 3.2 Chapitre 2 : jouer les retournements grâce aux bougies et aux divergences
- 3.3 Chapitre 3 : pour ceux qui aiment la contre tendance dans les marchés volatiles
- 3.4 Chapitre 4 : une autre technique de contre tendance
- 3.5 Chapitre 5 : contrer un break à 10 séances
- 3.6 Chapitre 6 : volume, RSI et position de clôture, le trio gagnant
- 3.7 Chapitre 7 : suivi informatique de la partie contre tendance
- 4 Partie 3 : les stratégies de volumes et de break
- 5 Conclusion
Dans cette partie introductive, Christophe Baulet parle de la période 1991 – 2004, asse mouvementée et qui a malmené les stratégies boursières.
Il se présente au travers de 2 interviews, puis revient sur les notions essentielles du trading :
- la discipline
- l’expérience
- une incertitude maximum mais des gains attractifs
- l’appât du gain
- la nécessité de couper ses pertes
Partie 1
Cette partie présente les techniques fondées sur la philosophie du swing trading.
Chapitre 1 : congestion à court terme
Les marchés voient se succéder des périodes de tendance, ou extension, et des périodes de congestion (ou trading range).
Devenez capable :
- d’entrer dans le marché grâce à l’indicateur NR7 et aux MM20, MM50 et ADX 12, à l’achat comme à la vente
- de programmer un screener pour détecter ces conditions
Voici le code ProRealtime de l’indicateur NR7 :
v1 = call "Baulet_Volat" v2 =lowest[lg](v1) v4 = v1 - v2 return v4 as "NR7"
Le paramètre lg est un entier de valeur 7 par défaut.
Chapitre 2 : swing trading et moyenne mobile
Cette stratégie consiste à acheter ou vendre un pull back quand une action est en phase de tendance.
Elle fait intervenir la MM20 et l’ADX 12.
Vous saurez :
- les ingrédients (indicateurs) et la règle à suivre,
- que faire une fois que vous êtes en position,
- comment gérer l’échec au swing
- programmer le scan « swing trading MM20 »
- comment choisir une action qui a une volatilité suffisante grâce à l’indicateur de range max/min
Chapitre 3 : une autre stratégie de swing trading
Utiliser le RSI 3 et la MM13 pour faire du swing trading.
Encore une fois, et comme dans chaque chapitre, la stratégie peut être programmée.
Chapitre 4 : jouer les pull backs dans les marchés très volatiles
Cette stratégie fait intervenir le temps. On compte sur la durée d’une correction avec un simple break dans le sens de la tendance.
Chapitre 5 : suivi informatique de la partie swing trading
Ce chapitre très court se contente de rappeler les réunir les scans.
Partie 2
Cette partie aborde les techniques fondées sur la contre-tendance.
Chapitre 1 : contre tendance ou swing, le débat
Un peu de philosophie…
- Découvrez pourquoi le suivi de tendance ne paie pas !
- la contre tendance, par contre, paie
- un élément différencie les CTA, gestionnaires industriels, des traders individuels
Chapitre 2 : jouer les retournements grâce aux bougies et aux divergences
- Comment l’usage des divergences (présentées par Thierry Béchu dans son classique) peut être nettement amélioré par les bougies japonaises
- 2 interviews de Gérard Sagnier (resp. de l’analyse Technique au CAAM) qui nous explique sa méthode et les 3 types de divergences
Chapitre 3 : pour ceux qui aiment la contre tendance dans les marchés volatiles
Dans un marché survolté, l’analyse technique sert de guide dans le chaos.
Cette stratégie utilise la MM20 et l’écart du cours à la MM20.
Et elle a une subtilité.
Chapitre 4 : une autre technique de contre tendance
La technique de la contre tendance est efficace dans les trading ranges, mais elle perd une partie de ses gains dans les tendances.
Grâce à ces 3 indicateurs on peut corriger cela : Stochastique, ADX 12 et un indicateur créé par Baulet, l’écart range à 50 jours.
Chapitre 5 : contrer un break à 10 séances
Cette stratégie introduit une approche statistique fondamentale sur le comportement des indices et des actions.
On attend une confirmation du break avant de se positionner.
- utilisation d’un break à 10 jours et la notion de break « intrabar »
- comment différencier un break qui marche d’un qui ne marche pas
Chapitre 6 : volume, RSI et position de clôture, le trio gagnant
Cette stratégie, inspirée de la stratégie « kamikaze » d’Olivier Seban consiste à contrer les titres du CAC40 qui sont en plein excès de volume.
Elle utilise :
- la MM21
- le RSI 4
- le range du jour (indicateur de Baulet)
Chapitre 7 : suivi informatique de la partie contre tendance
Comme son titre l’indique, ce chapitre reprend le suivi informatique de cette partie.
Partie 3 : les stratégies de volumes et de break
Chapitre 1 : les pics de volume et la volatilité
Si comme Christophe Baulet vous n’aimez pas faire du tape reading à l’instar de Sylvain Duport, ce chapitre est pour vous.
Il vous apprend qu’il faut aller chercher les actions qui ont de la volatilité. C’est moins fatigant, surtout quand on a les outils informatiques (les scans ou screeners) adapté pour les trouver.
Il vous faudra :
- la MM à 15 jours des volumes
- la cassure d’un plus haut ou plus bas d’un mois.
Et pour augmenter vos chances de tomber sur les titres qui ont la bougeotte, utilsez l’indicateur de Baulet :
le range à 50 jours.
Chapitre 2 : point pivot sur extrêmes 8 séances
Découvrez :
- les caractéristiques d’une tendance
- comment on peut profiter d’une pause dans les tendances
- les conditions nécessaires sur la barre 3
- les conditions nécessaires sur la barre 4.
Chapitre 3 : la volatilité, parole d’évangile avant de jouer un break
Savez-vous qu’en moyenne un break sur 2 échoue ?
Christophe Baulet présente différentes pistes pour réduire ce ration lors du trading.
Il introduit les indicateurs :
- Volat 6 100
- Volat 10/100
- Range Volatility
- Volatility ratio
Chapitre 4 : suivi informatique de la partie volume et breaks
C’est encore une fois le suivi informatique pour tout mettre ensemble en ce qui concerne les volumes et les breaks.
Conclusion
Ce livre m’a donné de bonnes idées. C’est pour cela que je vous le propose.
Ce que j’ai aimé :
- l’auteur écrit des remarques et analyses complémentaires au fil des éditions afin d’adapter ses stratégies en fonction du marché (ce que j’ai du mal à comprendre – mes indicateurs marchent tout le temps…)
- les stratégies sont bien expliquées
- le concept de volatilité de Baulet
- ses indicateurs, que j n’avais pas trouvés par ailleurs
Ce que j’ai moins aimé :
- le livre est un petit format, on a donc du mal à se repérer dans le texte
- la mise en page est vieillotte, on fait beaucoup mieux (mais pas toujours dans les livres de trading)
- la qualité du papier n’est pas top (pas lisse – mais peut-être moins de Bisphénol A)
- pas d’index
Dans l’ensemble, le livre de Baulet « 12 stratégies pour trader à horizon de 2/8 jours » tient largement ses promesses. Il est original car il présente une approche différente, notamment au niveau de la volatilité, sujet peu abordé dans les lires de trading français.
Rendez-vous service en l’achetant en cliquant sur l’image ci-dessous :
Illustrations :
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