L’indicateur Vegas et 2 systèmes de trading

Je vous disais dans un article précédent que les indicateurs les plus utiles en analyse technique sont MACD, Stochastique, Bollinger et moyennes mobiles. Un jour je suis tombé sur un système de trading assez simple. Et pour preuve, il est basé sur 3 moyennes mobiles.

Originellement destiné au Forex, il s’adapte aux actions qui connaissent de longues tendances, comme les pépites de trading-Attitude.

Dans cet article je vais vous expliquer comment utiliser une des nombreuses variantes de ce système dans ProRealTime.

Mais, de ce système je n’ai retenu qu’une chose : deux moyennes mobiles qui pourront vous être fort utiles. Depuis j’appelle ces deux moyennes l’indicateur Vegas. C’est un terme qui m’est personnel et il me sert de raccourci pour cet indicateur.

Alors, embarquons pour le voyage. Inscrivez-vous à ProrealTime ou ouvrez votre logiciel d’analyse technique préféré, nous allons configurer l’indicateur Vegas et tenter de créer un système de trading simple.

L’indicateur Vegas

Configuration

Cet indicateur est composé de deux moyennes mobiles exponentielles (EMA en anglais). Une de paramètre 144 et l’autre 169, qui sont des nombres de Fibonacci.

Pour les configurer dans PRT, cliquez sur le bouton de configuration du graphique des prix :

Une fenêtre s’affiche. Dans celle-ci, sélectionner dans la liste déroulante Ajouter l’indicateur Moyenne mobile. La configuration par défaut s’affiche. Modifiez-la de façon à ce qu’elle ressemble à ce qui suit.

Recommencez avec 169 comme paramètre de période.

C’est ce que moi j’appelle le Vegas.

Pour la suite, ajoutez une même EMA avec une période de 12.

Utilisation simplifiée du Vegas

Personnellement j’utilise cet indicateur en appoint. Il est simple et clair. Prenez le graphique suivant sur la paire EUR/CHF (CHF c’est le Franc Suisse).

Le Vegas sur la paire EUR/CHF

On voit très facilement (cliquez sur l’image pour zoomer et en dehors pour sortir du zoom) que le Vegas est un indicateur de tendance. Quand le Vegas est pentu les prix accélèrent.

Notre système sera :

• position longue :
• acheter quand les cours passent au-dessus de la moyenne mobile la plus haute
• vendre quand votre objectif de gain est atteint ou quand les cours repassent au-dessous du Vegas
• position courte :
• vendre à découvert quand les cours passent sous l’EMA la plus basse
• racheter quand votre objectif de gain est atteint ou quand les cours repassent au-dessus du Vegas

Si les deux courbes du Vegas sont confondues (il est donc horizontal) se tenir à l’écart.

Si l’on applique systématiquement ce système il arrive des situations où on passe souvent des ordres perdants. Exemple : sur la paire EUR/CHF dans le graphique ci-dessous.

Ici le Vegas est choppy

Dans les zones entourées de rouge sur la capture d’écran, le Vegas génère de mauvais signaux d’achat et de vente. Sur la gauche, le Vegas est décroissant, on considèrera donc uniquement les ordres de vente à découvert. À droite le Vegas est horizontal, on restera donc à l’écart ou on fera du trading avec l’oscillateur Stochastique ou RSI.

Nous allons voir ci-après que la moyenne mobile à 12 jours peut aider à interpréter les signaux.

Ces périodes de trading range sont à éviter. Cela dépend des valeurs. Par exemple, sur la paire AUD/CAD (Aussie, le dollar australien, et le dollar canadien) cela se passe assez bien depuis 2006.

Le Vegas efficace sur Aussie contre CAD

Cet indicateur est efficace aussi pour les actions, mais il faut que celles-ci aient de belles tendances. Je vais prendre Essilor comme exemple. Avec cette action (vous avez le graphique historique ci-dessous), le Vegas est très efficace. Il vous aurez même permis de rester à l’écart du krach de 2008 !

Le Vegas efficace aussi pour Essilor

La méthode tunnel Vegas 1H et 4H

À l’origine du système de trading Vegas il y a un article sur la méthode tunnel Vegas 1H. Vous trouverez pleins d’articles de forums sur cette méthode.

Méthode 1H

La méthode 1H est censée marcher sur le Forex dans l’unité de temps 1H (une barre ou une bougie = 1 heure). Elle utilise l’EMA 12 pour filtrer les signaux.

En gros, un signal est valide quand l’EMA 12 traverse dans le bon sens (hausse pour position longue, baisse pour position courte) le tunnel Vegas (le tunnel est constitué des deux EMA 144 et 169). La MM 12 va aussi servir de support aux cours en rallye haussier. On pourra revendre quand elle est traversée à la baisse après une bonne hausse.

Le système proposé utilise plusieurs lots. Il en revend à chaque fois qu’un nombre de pips correspondant à un nombre de Fibonacci est atteint. Cela s’appelle des prises de bénéfice partielles.

Il y a différentes variantes. Je vous renvoie vers deux documents Word expliquant les deux systèmes tunnel Vegas.

Méthode 4H

La méthode 4H utilise les unités de temps 4H et Weekly.

Sur Weekly on détermine la tendance. On utilise une EMA 8 et une EMA 21. La tendance est haussière quand l’écart est croissant entre les2 EMAs et qu’elles sont croissantes.

Sur l’unité de temps 4H on utilise l’EMA 8 et l’EMA 55.

Quand la tendance est haussière sur W (les deux EMA sont croissantes et divergentes) on prend les signaux d’achat sur 4H.

Un signal d’achat 4H c’est quand la MM courte passe au-dessus de la MM longue (55) ou quand la courte est déjà au-dessus de la longue et redevient haussière.

À cela s’ajoute des considérations de range : il faut que l’on aie dépassé le dernier plus haut.

Exemple de trade avec le Vegas tunnel 4H :

USD/CAD Weekly

Sur le graphique Weekly de la paire USD/CAD, on a une tendance baissière début octobre. Elle n’est pas franche, mais cela ira pour illustrer le système. Voyons le graphique 4H.

USD/CAD 4H

Le 6 octobre commence une tendance baissière. On peut vendre à découvert (VAD). La position sera clôturée fin octobre avec une plus-value. On remarquera également que dans la deuxième moitié du mois de septembre on a deux beaux rallyes haussiers, mais la méthode dit de prendre les tendances baissières.

Cette vidéo sur le Vegas, puis celle-ci vous montrent comment faire. Désolé, c’est en anglais.

Voir aussi ce lien qui contient une image assez parlante sur le signal.

Cela semble aussi marcher avec les unités de temps 5M (minutes) et 1H.

Entraînez-vous

Maintenant, je veux que vous essayez ces indicateurs sur votre logiciel préféré. Rien ne vaut l’expérimentation personnelle. Laissez-moi ensuite vos réflexions dans les commentaires.