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Trouver un système de trading réellement efficace

école d'analyse techniqueUn soir j’ai découvert un système de trading réellement efficace. Il utilisait un indicateur parfait, bref, le Saint Graal en Analyse Technique. Il permet de développer un système de trading parfait, qui marche tout le temps, dans toutes les conditions (en moyenne). Ce soir-là j’étais aux anges ! J’ai eu du mal à m’endormir tellement j’étais excité. Cela faisait des années que je cherchais un indicateur d’analyse technique qui permette de détecter des signaux d’achat et de vente performants. Je l’avais trouvé.

Et je vais vous révéler quel est cet indicateur magique.

 

De longues années de recherche du Graal

Pendant des années, tous les soirs, j’ai cherché le Saint Graal. Inventant, trouvant sur le Net des indicateurs et les testant avec des systèmes de trading. Pour la première fois j’avais obtenu quelque chose de réellement efficace, incroyablement efficace sur les actions, les futures, les indices, les commodities, le Forex, en daily, en intraday, …

Vous ne pouvez imaginer ce que cela procure comme sensation, comme émotion.

Mais je ne fais pas durer plus longtemps le suspens. Voici cet indicateur.

 

Un système de trading réellement efficace

Je n’ai pas inventé cet indicateur. J’en aurais été incapable, malgré ma Grande École et mon bon niveau en Maths. Je l’ai découvert grâce à un site (voir les ressources) très bien documenté.

Cet indicateur s’appelle le Filtre Lowess. C’est un filtre (et ce soir-là c’était presque pour moi un philtre) au sens filtre passe-bas, une notion utilisée en traitement du signal. En gros, un filtre, en traitement du signal, filtre des fréquences. Par exemple, cela sert à supprimer le bruit dans une transmission.

En analyse technique, les matheux (ceux avec des cranes d’œuf qui croient que l’on explique tout avec des racines carrées) se sont penchés sur le problème de détecter des signaux d’achat et de vente. Je vous parlerai une prochaine fois de Black and Scholes qui ont fait plus fort en réduisant le marché à une liste de 15 hypothèses (qui ne sont plus valides quand le marché s’agite – c’est là que certains traders perdent des milliards).

Bref, les spécialistes du traitement du signal se sont dit : « Et si on appliquait nos modèles simplifiés de traitement du signal aux prix en bourse ?« . Ils se sont donc dit que le mouvement des prix sur une courte période était du bruit et qu’en filtrant ce bruit on pouvait isoler (un peu comme en chromatographie) les cycles. Une fois les cycles isolés dans l’évolution des prix, on pourrait acheter et vendre aux bons moments.

Je vous épargne les détails. Fort heureusement, Monsieur Lowess avait inventé un filtre éliminant le bruit. Sa formule est compliquée et n’a aucun intérêt pour nous. Vous la trouverez sur le formidable blog de hk_lisse.

Vous pouvez voir sur l’image suivante cet indicateur (cliquez sur l’image pour zoomer).

 

Indicateur Filtre Lowess

 

Un système de trading réellement efficace

J’ai donc récupéré la formule du Filtre Lowess adaptée qu logiciel ProRealTime. J’ai ensuite analysé pas mal de courbes et en ai déduit un système de trading simple.

Sur la capture d’écran ci-dessus vous pouvez constater que si l’on achète quand l’indicateur Lowess passe au vert et qu’on revend soit quand il repasse au rouge ou quand les prix le touchent on gagne. Inversement, pour la vente à découvert, cela marche aussi.

Croyez-moi sur parole, cela marche pratiquement toujours. Je n’ai pas réussi à faire fonctionner à nouveau le système de trading sur ProRealTime car il ne fonctionne plus avec la version actuelle (et cela n’a aucun intérêt de le faire marcher à nouveau), mais vous pouvez me croire si je vous dis qu’il fonctionnait superbement bien.

Mais il y a un mais.

 

Une belle arnaque

L’euphorie des premiers jours passée, je repris ma lucidité. Je poursuivis ma recherche à propos des filtres sur le Net. Un article me mit la puce à l’oreille. Je me mis à suivre en temps réel cet indicateur. Je suivis la cotation d’une paire de devises sur le Forex grâce à MT4 et une version de l’indicateur Lowess pour ce logiciel.

Quelle ne fut pas ma surprise quand je découvris que la courbe de l’indicateur changeait avec les derniers cours.

Le pot aux roses était découvert !

Cet indicateur est adaptatif. Aveuglé par la cupidité et mon désir de trouver ce qui n’existe pas, je n’avais pas pensé lucidement une minute que ces si inespérés résultats étaient dus au fait que l’indicateur réalise une sorte de régression linéaire sur les derniers prix. Du coup, il se retourne toujours au bon moment. Par contre, on ne peux pas se baser sur ses signaux pour trader : à un instant t il donne un signal, l’instant d’après ce signal n’existe plus.

Cela ne fonctionnerait qu’en tendance, mais alors, on n’a pas besoin d’un indicateur si compliqué et si long à calculer.

Je pouvais le jeter à la poubelle. C’était une curiosité inutile pour le trader.

 

Conclusion

Pa cet article je voulais vous avertir. Un indicateur parfait cela n’existe pas. Un système de trading efficace cela existe, mais pas un indicateur qui, mathématiquement dit clairement quand acheter et quand vendre.

Ne vous faites pas avoir.

Par contre, apprenez à analyser les courbes et à penser autrement. Ce sera ma seule indication pour l’instant.

 

Ressources

Le Filtre Lowess sur le blog hk_lisse

Digressions autour du Filtre Lowess sur le blog hk_lisse

 

 

 

Crédits photo :

scottchan / FreeDigitalPhotos.net

Comments ( 6 )

  1. ReplyVincent
    Hello Michel, Bienvenu au club des mecs trompés par leur sens ! ;-) Je me permets de mettre le lien d'un de mes articles sur le même sujet : http://blog-trading.fr/trading-un-piege-pour-vos-sens/ Le pire c'est que je sais que cela m'arrivera encore ... Juste humain ! So be it. Vincent
    • ReplyMichel
      Je me suis aussi fait avoir avec le FX Fish...
  2. Replycaroline de psychotrade
    Alors une martingale n'est qu'un leurre? Pas de performances sans travail? c'est dur la réalité!!!
    • ReplyMichel
      J'ai travaillé avec un ami quant qui, chaque fois que je parlais de martingale, n'était pas tout à fait d'accord sur le sens de ce mot. Je ne rentrerai pas dans les détails de la théorie financière, cela ne servirait pas à grand chose. Par martingale tu veux dire système qui gagne tout le temps. Il en existe, dans certains cas particuliers, mais c'est vrai que les trouver demande pas mal de travail ou un bon mentoring.
  3. ReplyNarayan
    Michel: J’ai travaillé avec un ami quant qui, chaque fois que je parlais de martingale, n’était pas tout à fait d’accord sur le sens de ce mot. Je ne rentrerai pas dans les détails de la théorie financière, cela ne servirait pas à grand chose.
    La notion de martingale (notion fondamentale dans l'étude des processus stochastiques) en mathématiques n'a qu'un très lointain rapport avec les martingales de casino (qui sont du point de vue de la théorie mathématiques non des martingales mais des stratégies éventuellement satisfaisant les critères d'une martingale). Une martingale dont l'espérance de gain ne fait qu'augmenter (cad dont le portefeuille ne ferait que croitre pour la bourse) n'est pas une martingale mais une sous-martingale. N'en déplaise à certain mais cela existe, par contre le niveau en maths pour appréhender la théorie est quand même assez élevé (et appliqué à la bourse cela n'enlève aucunement le risque, cela le déplace)... c'est certainement la raison pour laquelle lorsque les gens parlent de martingales ils s'arrêtent à celles décrites "pour battre le casino". Narayan.
    • ReplyMichel
      Merci pour la précision. Les deux termes étant homonymes, la confusion est fréquente. Heureusement, rares sont les matheux ;-).

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