Qui d’autre veut créer tous les robots de trading automatique qu’il veut ?
Dans cet article je vous dis comment même un débutant peut créer tous les robots de trading qu’il veut sans connaître une ligne du langage MQL4.
Définissez, testez et optimisez un robot de trading sans connaître MQL4.
Créez un robot qui gagne 290 000 dollars depuis 2007 !
Je suis tombé par hasard sur un super logiciel de conception, de test et optimisation d’Expert Advisor Metatrader (robots de trading développés en langage MQL4, proche du langage C).
Ce logiciel est le logiciel dont tous les développeurs de robots de trading ont un jour rêvé.
C’est comme si vous aviez un génie du trading qui vous aidait à réaliser la martingale parfaite sur le Forex.
Ses algorithmes génétiques de génération d’EA vont vous assommer de milliers de robost que vous n’aurez même pas à tester manuellement.
Finies les heures, les soirées passées à tester des robots dans Metatrader ! Ce logiciel les teste pour vous dans toutes les conditions. Il automatise ce que vous faisiez avec Metatrader avant.
Voici une liste non exhaustive de ses fonctionnalités :
- génération aléatoire ou sous algorithme génétique de robots de trading
- respect de critères de profit, drawdown, ratio de sharpe, stabilité, etc
- test de la robustesse
- amélioration des stratégies
- optimisation des robots
- génération du code MQL4
- génération de pseudo code (pour mieux comprendre la stratégie)
- utilisation d’indicateurs, patterns chandeliers japonais, breaks, etc.
Sans plus tarder, je vous présente le logiciel StrategyQuant pour les quants…
Installer StrategyQuant
Pour essayer ce logiciel de création de stratégies de trading, il vous suffit d’aller sur le site StrategyQuant et de télécharger la version d’essai de ce logiciel.
Pour info, vous avez aussi sur le site des logiciels gratuits.
Une fois installé, il faut remplir un formulaire sur le site pour recevoir une clé de licence valide. Le programme ne fonctionne pas sans.
Cela dit, la version de démo est totalement et entièrement opérationnelle.
Cela signifie que vous pouvez créer des centaines de stratégies de trading gagnantes pendant la période d’essai, et, ce, entièrement gratuitement !
Il faudrait être fou pour s’en priver !
Comment ça marche, strategyquant ?
Strategy Quant est un logiciel qui permet de combiner les blocs (un bloc peut être un opérateur, une variable comme Close, Open, un indicateur, un pattern de chandelier japonais) pour créer aléatoirement ou via un algo génétique des robots de trading automatique.
Concrètement, StrategyQuant permet de configurer des stratégies de trading automatique en combinant des blocs d’algorithme de trading, de Money Management, de gestion de sorties et de stop-loss.
Il y a 4 types d’entrés, 7 types de sorties, des stop-loss adaptatifs et des trailing stops.
Vous pouvez utiliser des configurations préétablies livrées avec le logiciel ou créer les vôtres.
Une fois la configuration créée, il faut lancer le scan et attendre… C’est long, mais vous allez très rapidement voir défiler des stratégies, voir leur courbe d’equity et le code MQL4 généré.
StrategyQuant agit par génération aléatoire en combinant les blocs, ou par algorithme génétique.
Quand la génération des stratégies se fait par algorithme génétique, il part d’une population de stratégies et les fait évoluer pour qu’elles soient de plus en plus performantes.
Certains critères permettent d’écarter d’emblée les stratégies dont le nombre de trades n’est pas suffisant, ou ayant un profit trop faible.
La performance des stratégies est mesurée sur un échantillon de l’historique (fourni avec le logicel, de 2007 à 2013 sur EUR/USD et GBP/USD), puis appliqué hors échantillon pour voir si les paramètres choisis sont toujours corrects.
Un module de statistiques permet de consulter tous les ratios : %win, facteur de profit (qui doit être supérieur à 1), max drawdown, ratio de Sharpe, etc.
Un plus de cet outil pour trader, c’est que l’on peut tester la robustesse de la stratégie de trading automatique.
En effet, il fait automatiquement varier les intervalles de test sur l’historique des cotations. Il valide ensuite l’effet de trades manqués sur le profit final.
Il est également possible d’étudier automatiquement l’impact de faibles variations des inputs (les paramètres).
Une simulation de Monte Carlo permet aussi de détecter les stratégies qui font du curve fitting.
Pour ceux qui ne connaissent pas, les simulations de Monte Carlo permettent de simuler l’évolution des prix grâce à un arbre dont chaque nœud est une valeur possible des prix, connaissant le prix précédent.
Un module permet d’optimiser les paramètres et d’améliorer les stratégies. Ce module utilise une matrice walk forward qui optimise les paramètres par périodes afin d’obtenir la meilleure optimisation.
Les plus de ce logiciel
Cet outil est un outil de rêve pour les individus qui ne veulent pas passer leurs journées à essayer des stratégies de robots de trading dans leur Metatrader.
StrategyQuant est plus rapide et fait plus de choses que le testeur de stratégies de Metatrader.
Il automatise tout ce que je faisais à la main.
Mais en plus, il permet, avec ses modules d’optimisation et de test de robustesse de déterminer si le système de trading marchera sur un échantillon de prix futurs.
Les moins de ce logiciel
Même s’il permet d’inclure des indicateurs personnels, je n’ai pas trouvé le moyen de créer des blocs d’algorithmique. Ceux qui existent sont assez limité, comme RSI court terme, RSI moyen terme…
Appréciation globale
C’est le logiciel que j’aurais aimé développer. Tout y est ou presque.
Il est relativement rapide (il faut quand même des heures avec un core i5) et, Ô cerise sur le gâteau, il génère des EA en MQL4 prêts à compiler dans MT4.
Soit dit en passant, les Expert Advisor générés sont propres et peuvent vous donner beaucoup d’idées quant à la gestion des stop-loss, des trailing stops, des entrés et des sorties.
Exemples de stratégie de trading automatique générée
Voici 2 exemples de stratégies élaborées par StrategyQuant.
Le graphique suivant montre la courbe d’equity (les gains).
On distingue 3 zones colorées.
La première à gauche signale la période pendant laquelle les gains du robot ont stagné.
Celle du milieu indique (avec la rose de gauche) la période de test sur échantillon. La stratégie est bâtie à partir de ces donnés.
La zone bleue de droite est la zone hors échantillon : la stratégie est testée. Le but est qu’elle fonctionne sur cette zone.
En dessous il y a la courbe de drawdown max. Il faut qu’il soit le plus faible possible.
-20% au pire c’est pas mal.
Le capital utilisé est 10 000 et on trade sur 0,1 lots (en fait 1% du capital est risqué chaque fois).
La courbe d’equity
Le rapport, ci-dessous, montre un gain de 100 000, 268 trades (ce qui est peu, mais on est en timeframe 1H) et un facteur de profit de 2.04 (pas mal).
Le rapport de test pour cette stratégie
Voici maintenant une stratégie encore plus puissante.
Dans cette seconde stratégie, le gain en période hors échantillon est confortable. La pente est forte.
Le drawdown est malheureusement plus élevé.
Belle stratégie…
Et son rapport…
Les gains sont de 290 000, un max drawdown de 38% (pas bien) et un facteur de profit de 1,67.
Le rapport du robot de trading
Et Ô surprise, quand je l’ai testée dans Metatader sur 2012 et 2013, le facteur de profit est toujours de 1,67 et le drawdown max est seulement de 4% !
La stratégie testée dans MT4 sur les derniers mois
Aurais-je trouvé ma stratégie à faible drawdown ?
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