Profit Factor : comprendre son importance en trading
Le Profit Factor (facteur de profit en français) est important en bourse. C’est un paramètre de tout système de trading essentiel mais peu connu.
C’est que l’efficacité d’une méthode de trading, mesurée en partie par le Profit Factor, est le critère le plus décisif : une méthode doit être conservée si le Profit Factor est bon et abandonnée s’il est mauvais.
Définition du Profit Factor
Le Profit Factor est un indicateur statistique qui se calcule simplement de la façon suivante :
Exemple :
Vous avez gagné 300 euros, 400, 127, 34 et perdu 400 euros, 37, 100.
Votre Profit Factor est : 861 / 537 = 1,60
Comment bien mesurer le facteur de profit ?
Pour bien évaluer le facteur de profit de votre méthode, voici les conditions à respecter :
- il faut définir une période de mesure
- vous devez garder une méthode similaire sur la période de mesure
- il est nécessaire de garder une trace de ses gains et de ses pertes.
Le plus important est de ne pas changer sa façon d’acheter et vendre en bourse. En effet, comment tirer des conclusions sur votre trading si vous le changez tout le temps ?
Vous changerez votre façon de trader si votre facteur de profit est insuffisant.
Quel Profit Factor faut-il avoir ?
Réfléchissons un peu et analysons ce que signifie ce facteur de profit.
C’est le rapport entre le montant des gains et la somme des pertes sur une même période.
-
- Plus le facteur de profit est élevé mieux c’est.
- Le Profit Factor doit être supérieur à 1 car cela signifie que vous gagnez plus d’argent que vous n’en perdez, ce qui est essentiel en bourse, non ?
Prenez-vous trop de risques pour trader ?
Mais ce n’est pas tout !
On peut gagner en bourse mais prendre trop de risque. Que cela veut-il dire ?
De nombreux robots de trading ont un Profit Factor supérieur à l’unité mais trop faible. En cas de coup dur (une tendance contraire) une grosse perte peut ruiner le système en une seule fois.
Ce genre de mésaventure est rendue possible par la structure de la méthode.
Le Profit Factor permet de déterminer si la méthode est risquée ou pas.
Ainsi,
En effet, si le PF est trop proche de 1 ce n’est pas suffisant, le risque est trop grand. La méthode fait prendre trop de risque pour gagner de l’argent.
Résultat : il faut améliorer son système de trading pour avoir un meilleur facteur de profit.
Pour en savoir plus, consultez mes articles sur le stop-loss et sur le target price.
