J’ai testé un nouveau site de trading automatique

J’ai testé récemment un nouveau site d’autotrading, ou trading automatique, dans la lignée de Zulutrade.

Cet article est le récit de mon aventure. A-t-elle une happy end ou est-ce un bain de sang ? Lisez la suite pour le savoir…

MISE À JOUR du 17/01/2015 :

les fournisseurs de signaux cités dans cet article ont été retirés du site Signal Trader suite au krach sur EUR/USD et GBP/USD de l’été 2014.

Le début de l’histoire

Courant août 2013 je découvre grâce à un lecteur le site signaltrader.

Cela a l’air sérieux car ils sélectionnent les fournisseurs de signaux, qu’ils appellent traders expérimentés.

Ce sont des prop traders (tradeurs sur fonds propres – autrement dit ils tradent avec leurs sous).

J’ouvre un compte de démo illico.

L’essai est concluant. À vrai dire je n’ai pas regardé en détail. Et je suis du genre à faire confiance…

J’ouvre donc un compte réel. Mise minimale : 3800 euros (5000 dollars, au cours de l’époque).

Bon, tout se passe bien. En 1 mois je gagne 144 euros (les trois quarts du temps je mirrore le compte du trader avec un rapport 1/2 – je gagne donc 2 fois moins).

Je décide alors de passer en mirroring 1/1.

Avant d’aller plus loin je dois vous expliquer comment cela se passe sur ce site.

Comment mirrorer les prop traders

Tout d’abord, vous vous inscrivez, vous choisissez AvaFx ou FXTM (deux excellents brokers) pour créer votre compte MT4.

Lorsque votre compte Metatrader est configuré et alimenté chez le broker, vous reliez ce compte à SignalTrader.

Vous pouvez alors configurer la plateforme de trading automatique pour exécuter les mêmes ordres que les fournisseurs de signaux en mirroring.

Il y a 9 traders (beaucoup moins que sur Zulutrade) et la sélection est draconienne :

• compte réel de 8000 dollars minimum
• au moins 3 mois de trading sur le compte
• pas plus de 15% de drawdown max
• un profit net de 3% minimum.

Vous pouvez choisir un ratio de mirroring : selon le trader cela peut varier de 1/4 à 2/1.

Ensuite, il ne vous reste plus qu’à suivre les ordres sur l’interface graphique du site ou sur votre MT4.

Tout ça est sympa, mais j’ai regardé de plus près les stratégies des traders.

Une stratégie suicidaire

Le conseiller de AVAFX m’avait dit qu’il fallait minimum 5000 $ voire 6000 pour suivre le prop trader que je voulais suivre, à savoir SignalGBP.

J’avais confiance en ces « prop traders ». J’ai donc mis 5000 dollars dans l’affaire.

SignalGBP utilise une stratégie contrarienne sur la paire GBP/USD.

Il repère (je dis il, mais en fait c’est un expert advisor) un pic haussier et ouvre une position courte avec 0,01 lot.

Si les cours baissent on est gagnant.

Si les cours montent sans que l’on ait pu faire un gain, il rouvre une position courte de 0,01 lot tous les 20 pips à peu près.

Quand la hausse s’éternise – là je n’ai pas pu déterminer quel est le critère exactement, je suppose que c’est lors d’un climax – il passe à 0,02 lot.

Et ainsi de suite. Une séquence typique est : 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 0,18 0,23 0,51 0,67 … 1,57.

À mon avis cela dépend du nombre de pips d’écart.

En fait, c’est pas si bête que cela.

Quand il y a un fort mouvement sur le marché, à un moment ce mouvement s’essouffle.

Il est donc possible de faire une moyenne à la baisse afin d’abaisser le barycentre des ordres (les prix d’achats pondérés par les lots), autrement dit le prix moyen, de façon à ce qu’une petite variation des cours nous fasse gagner de l’argent.

Je vous ai préparé un fichier Excel téléchargeable qui permet de calculer le nombre de lots qu’il est nécessaire d’acheter pour, à un prix donné, abaisser suffisamment le prix moyen (après l’ouverture d’une première position) pour qu’une variation de n% nous rende gagnant.

Fichier Excel téléchargeable : Stratégie moyenne à la baisse

Détail de la stratégie

Ouvrez le fichier Excel.

Supposons que l’on achète (on va raisonner à l’achat, c’est plus simple) d’abord 0,01 lot à 1,5590.

Puis on a un signal à 1,5560.

Les formules donnent une hausse nécessaire de 5 pips pour 0,21 lot, qui donneraient un prix moyen de 1,5565 (j’ai pris un spread de 4 pips).

On peut aussi lire la courbe :

Dans les feuillets suivants j’ai poursuivi le processus.

Au deuxième ordre on doit jouer avec 0,21 lot. La troisième position doit être ouverte avec 1,59 lot.

La quatrième avec 32 lots !

On voit que c’est rapidement très dangereux !

Un bémol : j’ai poussé la barque en cherchant un nombre de lots pour qu’il n’y ait que 10 pips à remonter.

Que se passe-t-il ?

Si les cours persistent à aller dans le mauvais sens, on se retrouve avec des positions lourdes en nombre de lots qui creusent les pertes potentielles jusqu’à ce que votre compte soit vidé par un appel de marge.

C’est donc une stratégie qui semble fonctionner, mais elle ne fonctionne que jusqu’à un certain jour ou si vous avez un capital très élevé.

Ce qui est trompeur c’est que le prop trader semble avoir déjà gagné des « dizaines de milliers d’euros » !

Mais regardez la courbe de profit ou le Monthly PnL de SignalMajor ! En 4 jours il perd plus que les profits de plusieurs mois et devient négatif au global.

Quant à SignalEUR son Equity est de 21 k et son floating PnL est de -10 k !

La suite de mon histoire

Voilà donc… Le 10 septembre, l’expert advisor ouvre une position courte sur GBP/USD. Une tendance haussière débute.

Coup classique qui pose problème au contrarien…

Bref, le système continue à ouvrir des positions short.

Le 18 septembre la FED fait une annonce qui fait bondir les prix.

L’EA ouvre des positions de 0,51 lot, puis de 0,67 !

C’est simple ! Le matin mes gains, qui depuis août avaient été de 144 euros, n’étaient plus que des pertes de 50 euros.

À 14h je perdais (potentiellement) depuis le début 200 euros.

Le soir -1500 euros !

Là, on commence à se poser de grandes questions et on se dit :

« Quand je me lèverai demain matin j’aurai tout perdu… »

Faut-il tout clôturer et s’en sortir avec une perte de 1500 euros ou 900  (j’ai eu l’occasion de le faire à -900) ? Faut-il faire confiance au système ?

Tout fermer et voir ensuite le robot gagner une belle somme c’est très rageant !

En même temps, perdre 3800 euros, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m’embête un peu ! Je me sentais bête d’y avoir cru ! Qu’étais-je allé faire dans cette galère ?!

État d’esprit selon les prix (cliquez pour agrandir)

Suivez mon état d’esprit sur l’image ci-dessus !

J’ai assisté impuissant à la hausse vertigineuse (dans l’après-midi). Le soir, les cours stagnaient. Allaient-ils, le lendemain, reprendre leur hausse ou chuter ?

Je ne voyais pas les cours repartir sans faire une petite correction, alors je me suis dit « alea jacta est » !

Le prop trader doit savoir ce qu’il fait, non ? S’il utilise cette stratégie sur cette paire, c’est qu’elle doit retracer ses forts mouvements. Demain j’aurais de l’argent en plus ;-).

Je me suis couché, inquiet…

Le lendemain, dans la matinée, les cours font un gap et se rapprochent du prix cible (target price) indiqué sur les positions du robot de trading automatique.

J’espère…

La baisse se poursuit. Le robot (ou le trader en manuel) clôture les grosses positions : deux de 0,51 et une de 0,67 lot.

Quelques minutes plus bas il ferme le reste des positions.

Résultat de l’opération : mes 144 euros de gains ne sont plus que 58 euros !

Le pire, c’est que – grrrr ! – les cours continuent de baisser après ! En attendant un peu on accumulait les deniers dans le bas de laine.

On pouvait, les 18 et 19, se faire du pognon avec du simple suivi de tendance et ce robot a perdu en 2 jours les gains d’un mois !

S’il avait au moins tout fermé avec un gain j’aurais pu continuer à croire à ses compétences !

Un simple suivi (mais il fallait rester devant l’écran toute la nuit) avec mon indicateur magique aurait permis d’attendre la baisse.
Ma conclusion : cet expert advisor n’est qu’une bombe à retardement.

J’ai sauvé mon argent mais j’ai tout débranché et j’arrête définitivement de croire aux miroirs aux alouettes du trading automatique.

Je ne ferai plus confiance qu’à mon robot de trading (toujours en test réel). Je sais ce qu’il fait et il ne multiplie pas les lots.

Le trading automatique permet d’automatiser avec bonheur certaines tâches du trader. En cela le trading automatique est très utile.

Ci-dessous vous trouverez le détail des trades pendant cet épisode.

Ben mon vieux ! Si j’aurais su j’aurais pas v’nu !      Petit Gibus.

Conclusion

Je ne remets pas en cause SignalTrader. L’objet de mon article est d’informer les utilisateurs de ces système que les « traders » sont peut-être des robots de trading simples et dangereux pour les comptes trop faiblement capitalisés.

N’utilisez ces systèmes que si vous êtes prêts à perdre 5 000 euros – et que cela ne vous fait rien ! Absolument rien.

Le problème avec ces robots qui moyennent en multipliant les lots c’est qu’ils semblent aveugles aux tendances longues qui se forment et durent plusieurs jours.

Pourtant, cette stratégie fonctionne ! Jetez un coup d’œil vous-même à cette stratégie !

Détail des trades

Les signaux approximatif et le graphique (cliquer pour agrandir)

Image : Victor Habbick FreeDigitalPhotos.net