Comment sélectionner les meilleures actions à trader
Pendant longtemps j’ai cherché LE système de trading qui fonctionne tout le temps. Aujourd’hui j’ai des indicateurs qui fonctionnent quasiment tout le temps, mais j’ai découvert une chose plus importante : plutôt que de faire du market timing sur une action qui ne le mérite pas, il vaut mieux faire du stock picking et faire à peu près n’importe quoi. Autrement dit, il faut sélectionner les meilleures actions à trader.
Et les meilleures actions à trader sont celles qui montent !
Mais comment les sélectionner ?
Comment sélectionner les actions qui vont monter ?
Certains vont éplucher les rapports financiers, appliquer la méthode CANSLIM, ou attendre des news fabuleuses.
Cela m’a toujours ennuyé.
Je préfère regarder les courbes et utiliser des indicateurs. C’est plus rapide et plus simple.
Regardez par exemple le graphique suivant. C’est l’historique de Bon-Ton Stores, cotée sur le Nasdaq.
Si vous l’agrandissez vous pouvez voir que l’indicateur du bas, lorsqu’il passe à 1, donne un signal d’achat.
Quand il passe à 0 il donne un signal de vente.
Graphique historique de Bon-Ton Stores
J’ai réalisé un petit backtest sur cette action avec avec mon indicateur ScreenerIndicateur2Rare. C’est un backtest très rapide, donc pas très optimisé. Il achète 70% du capital à 1 et vend à 0, avec un trailing stop à 30% (qui n’est pas déclenché, en fait).
Voici le résultat :
Backtest sur Bon-Ton Stores
Et le rapport :
Le rapport du backtest
Un ratio gains/pertes de plus de 6… Une action qui passe de 12 à 15 mais un capital qui gagne 1900%…
C’est pas mal pour un backtest programmé en 10 minutes.
Et, surtout, même s’il y a un drawdown au début, la grande baisse de 2007 a très peu impacté le capital (le cours a quasiment été divisé par 10, le capital est passé de 15000 à 10000).
Ce qui me fait dire, qu’avec ce système, et, surtout, cet indicateur : on ne craint plus les krachs boursiers !
Mais revenons à nos moutons.
Comment choisir les actions qui vont monter ?
Le screener Trading-Attitude donne une liste d’actions qui :
- sont en tendance
- vérifient que l’indicateur vaut 1
Conditions à vérifier (pour l’instant manuellement) :
- plus l’action est en haut de la liste, plus la dynamique est grande
- en plus de cela, il vaut mieux vérifier que la tendance est régulière (elle s’inscrit dans un canal)
- il faut aussi rejeter les actions qui font un gap trop important.
Après, c’est à vous de jouer : creux, breaks, stop loss, etc.
Conclusion métaphysique
Ne pensez-vous pas qu’il vaut mieux utiliser n’importe quelle stratégie sur une action qui monte (stock picking) qu’une stratégie moyenne (market timing) sur une action qui ne monte pas ?
Et que pensez-vous de ces signaux. Peuvent-ils vous aider ?
PS : Bon-Ton Stores n’est pas un cas isolé.
Illustrations :
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