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Put-Call Ratio VIX : comment anticiper les chutes du marché

Le put-call ratio sur VIX permet au trader d’anticiper les chutes du marché. Ce n’est pas systématique mais je vais essayer de vous expliquer comment faire dans cet article.

Le marché et les délits d’initiés

Avec un peu d’expérience on se rend compte que le marché est souvent victime de délits d’initiés.

Même les plus grosses crises boursières

Même les plus grandes crises financières sont provoquées. Subprimes, éclatement de la bulle Internet, crise des caisses d’épargne US, toutes sont provoquées par des escrocs en bande. Peu de gens le savent. Mais c’est une réalité.

À plus petite échelle

Quand une annonce provoque une forte chute en bourse, on se rend compte d’un truc. Le mouvement de baisse commence souvent avant.

Je l’ai vu grâce aux Indicateurs de Cohérence sur le DAX en UT 1H le 23 août 2019. Deux chutes brusques précédées par des patterns d’épuisement… Louche.

Mais il y a mieux : le trading sur volatilité

Nous l’avons vu récemment, quand les marchés chutent, la volatilité augmente. Et des petits malins parient sur l’augmentation de cette volatilité. Ils achètent donc des calls sur le VIX.

Je ne vous propose pas de faire pareil. Pourquoi ?

Souvent ces gens-là ont des infos. Ils savent ce qui va se passer et qui va faire baisser les marchés.

On peut anticiper les marchés baissiers

Par contre, cela se voit quand beaucoup de calls sont achetés.

Le Put-Call Ratio VIX

Certains sites donnent un ratio appelé :

Put-Call Ratio VIX

C’est le rapport entre les puts ouverts et les calls. Le tout sur le VIX (il existe sur d’autres sous-jacents).

Analyse du Put-Call Ratio VIX

Quand le ratio Put-Call est élevé cela veut dire qu’il y a plus de puts. Donc que les « initiés » s’attendent à un retour au calme.

Quand le ratio Put-Call est bas il y a plus de calls. Cela signifie qu’ils s’attendent à une augmentation de la volatilité. Si les prix sont hauts, ils s’attendent à une chute rapide.

Mon avis sur ce ratio sur le VIX

Personnellement, je trouve que c’est difficile à utiliser. Ce ratio n’est pas toujours bien lisible. Et je n’aime pas l’incertitude. D’autant plus que je vais vous parler d’une autre méthode d’anticipation plus loin.

Néanmoins, utiliser le ratio du VIX est intellectuellement intéressant. Je vais vous donner des sources pour vous aider à l’utiliser.

Les outils pour suivre le ratio Put-Call

Voici quelques liens qui vous seront utiles. On recherchera aussi le terme « Cboe Volatility Index put/call ratio« .

J’espère que cela pourra vous aider.

D’autres moyens d’anticiper

Exemple du 23 août

Le 23 août 2019, en intraday sur le DAX j’ai subi 2 chutes soudaines des cours. C’est un peu ma faute. La première fois il n’y avait pas vraiment de momentum. Et pas de rebond franc. La seconde, la tendance, faiblarde, avait bien trop duré.

Parfois en trading, surtout intraday, on s’ennuie. Et on prend des décisions stupides. Pour faire bouger les choses.

Heureusement, cela s’est bien fini, mais avec un risque inutile.

Signes détectés sur les indicateurs

J’étais bloqué en UT 1 minute. Ce n’est qu’après coup, quand j’ai analysé les choses, que je me suis rendu compte d’un truc.

En UT 1h il y avait eu des signes donnés par les Indicateurs de Cohérence que j’utilise. En fait, la seconde fois, même en 1 minute je pouvais les voir.

La toute puissance de la science

Ces indicateurs sont issus des dernières recherches en matière de science. Le traitement du signal et l’inférence bayesienne. Le tout optimisé grâce à du Machine Learning (Intelligence Artificielle).

C’est un peu comme si vous aviez des phases de Weinstein intelligentes, holographiques et adaptatives (mais qui ne repeignent pas).

Ces indicateurs sont disponibles dans ma formation GAgnez en Bourse Inévitablement . Alias GABI.

Mais ça, c’est uniquement si vous voulez avoir les meilleurs outils pour trader.

Vous pouvez cependant utiliser le ratio Put-Call ratio VIX.


 


Illustration : canva


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