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Comment sélectionner les meilleures actions à trader

Les meilleures actions à traderPendant longtemps j’ai cherché LE système de trading qui fonctionne tout le temps. Aujourd’hui j’ai des indicateurs qui fonctionnent quasiment tout le temps, mais j’ai découvert une chose plus importante : plutôt que de faire du market timing sur une action qui ne le mérite pas, il vaut mieux faire du stock picking et faire à peu près n’importe quoi. Autrement dit, il faut sélectionner les meilleures actions à trader.

Et les meilleures actions à trader sont celles qui montent !

Mais comment les sélectionner ?

Comment sélectionner les actions qui vont monter ?

Certains vont éplucher les rapports financiers, appliquer la méthode CANSLIM, ou attendre des news fabuleuses.

Cela m’a toujours ennuyé.

Je préfère regarder les courbes et utiliser des indicateurs. C’est plus rapide et plus simple.

Regardez par exemple le graphique suivant. C’est l’historique de Bon-Ton Stores, cotée sur le Nasdaq.

Si vous l’agrandissez vous pouvez voir que l’indicateur du bas, lorsqu’il passe à 1, donne un signal d’achat.

Quand il passe à 0 il donne un signal de vente.

Graphique historique de Bon-Ton Stores
Graphique historique de Bon-Ton Stores

 

J’ai réalisé un petit backtest sur cette action avec avec mon indicateur ScreenerIndicateur2Rare. C’est un backtest très rapide, donc pas très optimisé. Il achète 70% du capital à 1 et vend à 0, avec un trailing stop à 30% (qui n’est pas déclenché, en fait).

Voici le résultat :

Backtest sur Bon-Ton Stores
Backtest sur Bon-Ton Stores

 

Et le rapport :

Rapport de backtest
Le rapport du backtest

 

Un ratio gains/pertes de plus de 6… Une action qui passe de 12 à 15 mais un capital qui gagne 1900%…

C’est pas mal pour un backtest programmé en 10 minutes.

Et, surtout, même s’il y a un drawdown au début, la grande baisse de 2007 a très peu impacté le capital (le cours a quasiment été divisé par 10, le capital est passé de 15000 à 10000).

Ce qui me fait dire, qu’avec ce système, et, surtout, cet indicateur : on ne craint plus les krachs boursiers !

Mais revenons à nos moutons.

Comment choisir les actions qui vont monter ?

Le screener Trading-Attitude donne une liste d’actions qui :

  • sont en tendance
  • vérifient que l’indicateur vaut 1

Conditions à vérifier (pour l’instant manuellement) :

  • plus l’action est en haut de la liste, plus la dynamique est grande
  • en plus de cela, il vaut mieux vérifier que la tendance est régulière (elle s’inscrit dans un canal)
  • il faut aussi rejeter les actions qui font un gap trop important.

Après, c’est à vous de jouer : creux, breaks, stop loss, etc.

 

Conclusion métaphysique

Ne pensez-vous pas qu’il vaut mieux utiliser n’importe quelle stratégie sur une action qui monte (stock picking) qu’une stratégie moyenne (market timing) sur une action qui ne monte pas ?

 

Et que pensez-vous de ces signaux. Peuvent-ils vous aider ?

 

PS : Bon-Ton Stores n’est pas un cas isolé.

 

Illustrations :

FreeDigitalPhotos.net

Comments ( 9 )

  1. Replysam ventura
    salue Michel j,ai aussi mon propre screener, et sa me fait gagner un temps fou, par contre par rapport a toi la selection est differante cela dèpend des stratègie mise en place car je suis plus sèlèctif le suivie de tendance le retournement de tendance le retracement les leaders de marchès small cap et big cap
    • ReplyMichel
      Bonjour Sam ! j'utilise aussi ce que j'appelle les "creux" avec des oscillateurs. Ce screener c'est plutôt pour du suivi de tendance, mais on peut, dans une longue tendance utiliser les breaks et les "creux" (c'est-à-dire les corrections). Je filtre manuellement (visuellement) les listes données par le screener. Le but est de trouver des actions qui sont parties pour une bonne hausse. Que vouloir de plus ? En fait, le screener est fait à partir d'un indicateur qui fonctionne sur tous les marchés, tous les horizons de temps. On peut aussi l'utiliser en intraday. Il met en valeur certains moments où la probabilité de hausse est maximale.
  2. ReplyBen de Bourse Ensemble
    Salut Michel, Ta remarque suivante est très importante: "plutôt que de faire du market timing sur une action qui ne le mérite pas, il vaut mieux faire du stock picking et faire à peu près n’importe quoi. Autrement dit, il faut sélectionner les meilleures actions à trader" Je suis tout à fait d'accord avec toi et réalise que j'ai mis longtemps avant de le comprendre! Plutôt que de se focaliser sur une seule action en long, en large et en travers pour essayer de la comprendre à fond et d'en profiter au maximum, il vaut mieux avoir de bons screeners pour repérer les extrêmes, c'est à dire les actions qui représentent le meilleur potentiel. Le tout est d'avoir de bons screeners! Je ne me rappelle plus si tu as déjà expliqué comment le tien est construit? Ben
    • ReplyMichel
      Hello Ben. Moi aussi j'ai mis du temps à le comprendre. j'ai longtemps cherché LE système, L'indicateur qui marche tout le temps. C'est beaucoup plus simple de ne s'intéresser qu'aux actions à fort potentiel. Permets-moi de garder quelques petits secrets quant à la fabrication de ce screener. Il utilise un indicateur que j'ai créé mais jamais diffusé. Il est plus visuel que "binaire" et j'ai du mal à le coder dans un backtest ou un screener. J'utilise donc dans le screener une version simplifiée (dégradée).
  3. ReplyVincent de Blog Trading
    Bonjour Michel, bravo pour ton indicateur qui semble donner de très bons signaux ! Le binaire, je trouve cela intéressant car cela aide dans la prise de décision. J'ai à mon tout une petite question philosophique : pourquoi avec un tel indicateur ne choisir que des actions qui montent ? Pourquoi ne pas trader également les baisses, via des CFD par exemple ? A bientôt
    • ReplyMichel
      Très bonne question ! Je n'ai pas de preuve chiffrée, mais je pense que c'est parce que les actions qui montent, sur le Nasdaq, sont plus nombreuses.... :-) Plus sérieusement, le but d'un trader ou d'un investisseur est quand même de soutenir la croissance et d'y "croire". Restons positifs et intéressons-nous seulement aux hausses. D'autant plus que le biais général est à la hausse (voir l'évolution du Nasdaq ou du DJIA depuis 1929). Parfois de nouveaux marchés s'ouvrent à des entreprises et on peut en profiter. Prenons l'exemple de la société qui a créé le taser (Taser International, TASR) . Entre 2003 et 2004, en 6 mois elle a bondi de 900%. Grâce à un screener comme celui-ci (mais pas exclusivement) on l'aurait détectée dès le 31 juillet (allez, disons même en septembre) et profité d'au moins 500%. Mais, on pourrait spéculer à la baisse, notamment pendant les "krachs" grâce aux CFDs. Cependant, ces périodes sont rares et les CFDs qui couvrent un petit nombre d'actions. Les indicateurs que j'utilise sont holistiques. Je montre ici les actions qui montent le plus, mais ces indicateurs permettent aussi de détecter la fin d'une phase baissière, le début d'une récession, etc. Montrer les fortes hausses est plus spectaculaire.
  4. Replylocation utilitaire pas cher
    Bonjour Michel, Très bonne analyse , viser les hausses est une stratégie , je connais un ami qui visé plutot le contraire et ca marcher bien aussi .
    • ReplyMichel
      Bonjour ! Des dizaines de stratégies et tactiques peuvent être gagnantes ! C'est ça la beauté du trading ! Son seul ennemi c'est soi-même.
  5. ReplyBen de Bourse Ensemble
    Salut Michel, Je suis justement en train de définir mes objectifs et ma stratégie, et comme tu dis, les combinaisons sont infinies! Je vais bientôt partager tout ça avec vous sur mon blog... et vous demander vos feedbacks ;-) Ben

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