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La stratégie portefeuille momentum pour investir en bourse 5 minutes par mois

Voici les plus récentes découvertes en matière de gestion de portefeuille pour investir en bourse tout en ne travaillant que 5 minutes par mois. Le rendement de ces stratégies est bien supérieur au rendement des gestionnaires de portefeuilles classiques. En plus elles sont résistantes aux krachs.

 

J’ai cherché pour vous des informations sur ces stratégies sur la toile. Il apparaît qu’elles sont issues des travaux de Mebane Faber. Voici donc ces stratégies pour investir en bourse à long terme sans y passer ses soirées.

 

vieux mais riche en bourseVieux, mais riche grâce à la bourse

Stratégie n°1 pour investir en bourse

Le portefeuille IVY version 1.0
Il s’agit d’un portefeuille multi assets qui alloue son capital de la façon décrite ci-dessous :

  • 20% sur les actions américaines
  • 20% sur les actions étrangères
  • 20% bonds d’état américain à 10 ans
  • 20% sur les matières premières
  • 20% sur l’immobilier

Pour répartir son capital sur ces actifs on peut utiliser des trackers.

Voilà la stratégie :

  • Entrée : il n’y en a pas. On achète.
  • Sortie : on ne sort pas.

 

Source : article Portefeuille GTAA vs Dual Momentum (Faber vs Antonacci) : étude comparative.

 

Stratégie n°2

Le portefeuille GTAA 5

C’est en fait une évolution du précédent.

Il s’agit de la même répartition par types actifs. Seulement, dans ce cas, onne fait pas de buy and hold, mais on applique des règle d’entrée et de sortie qui sont :

Entrée : si la clôture du mois (à la fin du mois en graphique mensuel) est supérieure à la moyenne mobile simple à 10 mois alors que le mois précédent elle était dessous, on achète

Sortie : quand la clôture en mensuel (à la fin du mois, c’est-à-dire quand la bougie est terminée) est en dessous de la moyenne mobile simple à 10 mois alors que le mois précédent elle était en dessous.
Attention, dans le monde des gestionnaires de portefeuilles, on ne reste pas liquide. L’argent liquide est investit en bonds du trésor ou en monétaire (livret) afin de combattre l’inflation.

 

investir en bourse sur le long termeLe DJ30 avec une MMA 10 mois

Stratégie n°3

Le portefeuille GTAA 13 modéré respecte les mêmes règles que le GTAA 5 mais sur une répartition différente plus complexe.

 

Stratégie n°4

Le portefeuille Absolute Momentum 12  mois (AM12) de Gary Antonacci répartit les actifs de la façon suivante :

  • 20% sur le MSCI US
  • 20% sur les bons du Trésor US longs
  • 20% sur les Credit bonds
  • 20% sur l’immobilier
  • 20% sur l’or.

 

Entrée :

  • si à la fin du mois si l’Absolute Momentum est positif on achète.

Sortie :

  • si à la fin du mois l’Absolute Momentum est négatif on vend.

 

L’absolute momentum est :

  • la variation en % sur les 12 derniers mois – le rendement de l’actif sans risque (taux monétaire).

On utilise des trackers. On peut aussi utiliser des trackers avec effet de levier (2x en général).

 

Stratégie n°5

Le portefeuille Dual Momentum 12 mois (DM12) choisit le meilleur actif.
Répartition :

  • 25% sur les actions US
  • 25% sur les obligations
  • 25% sur l’immobilier
  • 25% sur l’or ou les bons du trésor long terme.

Entrée :

En fin de mois, pour chaque type d’actif on sélectionne l’actif qui a le mieux performé sur les 12 derniers  mois. S’il est en Momentum absolu on achète.

Sortie :

En fin de mois, pour chaque type d’actif on sélectionne l’actif qui a le mieux performé sur les 12 derniers  mois. S’il n’est pas en Momentum absolu on reste liquide.

 

Quels actifs utiliser pour investir en bourse sur le long cours ?

On utilisera les trackers pour investir sur le long terme. Voici une liste de trackers :

  • actions européennes : ISHARES DJ STOXX 600 (DE) (GX6)
  • actions américaines : AMUNDI ETF SP 500 (500)
  • actions internationales : AMUNDI ETF MSCI WORLD (CW8)
  • actions émergentes : EASYETF NEXT11 EUR (E11)   /   LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKET (LEM)
  • immobilier : EASYETF FTSE EPRA EUROPE (EEP)   /  LYX.ETF MSCI EU.REAL EST.A FCP (MEH)  /  AMUNDI ETF REIT (C8R)  /  EASYETF EPRA EURO (EEE)

Mais aussi :

  • HYG iShares iBoxx High-Yield Corp Bond
  • EFA iShares MSCI EAFE
  • VTI Vanguard MSCI Total U.S. Stock Market
  • RWX SPDR DJ International Real Estate
  • SHY Barclays Low Duration Treasury

 

Ou encore :

Actions (Linxea) :

  • Lyxor ETF MSCI World
  • Lyxor ETF NASDAQ-100
  • Lyxor ETF Euro Stoxx 50

Obligations high yield (Linxea) :

  • Amundi Oblig Haut Rendement
  • Pictet Emerging Debt
  • Aviva Oblig International

Immobilier (Epargnissimo) :

  • Lyxor ETF MSCI World Real Estate
  • Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe

Economic Stress (CTO Bourse Direct) :

  • ETFS Gold Bullion Securities
  • iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund
  • Lyxor ETF EUROMTS 15+Y Investment Grade

 

Choisir une niche fiscale

Pourquoi payer des impôts sur les achats – ventes ? Il faut investir dans une niche fiscale : le PEA ou l’assurance-vie.

Sur le PEA vous ne pourrez pas utiliser de trackers sur les obligations et les matières premières. Même pour certains trackers sur indices ce n’est plus possible.

Il reste l’assurance-vie.

 

En savoir plus sur comment investir en bourse à long terme

Vous trouverez 3 livres des créateurs de ces stratégies :

Le livre de Mebane Faber pour repérer les bulles, éviter les krachs et dégager de bons rendements (cliquez sur l’image ci-dessous) :

 

 

Un autre livre de Faber qui montre une autre façon d’investir dans le rendement :

 

Le livre de Gary Antonacci sur Dual Momentum Investing, une stratégie d’investissement en bourse avec un meilleur rendement et un risque réduit.

 

The Ivy Portfolio: How to Invest Like the Top Endowments and Avoid Bear Markets

 

Voir aussi, pour investir sur les Trackers :
Buy–DON’T Hold: Investing with ETFs Using Relative Strength to Increase Returns with Less Risk (paperback)

 

Cet article est inspiré du très bon article Portefeuille GTAA vs Dual Momentum (Faber vs Antonacci) : étude comparative.

Voir aussi :

 

Conclusion

Cela a l’air simple, mais comme vous le voyez, on arrive à devoir lire beaucoup de littérature pour quelque chose qui devrait être simple. En plus, l’horizon d’investissement se compte en années. Il ne faut pas être pressé.

De plus, on arrive vite à des choses compliquées. Trouver les bons Trackers n’est pas évident. Et ils sont parfois décriés. tandis que certains ne sont pas éligibles au PEA.

Quant à investir dans le cadre de l’assurance vie c’est TRÈS RISQUÉ pour le long terme : voir pourquoi dans cet article sur les dangers de l’assurance vie.

Donc, ne partez pas bille en tête dans ce genre de méthodes. Contrôlez vos investissements vous même et ne comptez pas sur le temps, sauf pour acquérir de l’expérience.

Avec le Swing Trading vous contrôlez tout et vous moquez des krachs.

Avec le day trading vous contrôlez tout à la minute près. Certains gagnent 40 000 euros en un jour avec un capital de 100 000 euros. Vous pouvez y arriver avec du travail. N’attendez pas 20 ans pour faire de tels gains.

 

L’utilisation d’un screener comme le Screener TA permet de sélectionner de tout temps les actifs qui enregistrent les plus fortes performances.

 

Procéder comme suit :

  • chercher avec le Screener TA les actions ou autres actifs qui progressent le plus
  • vérifier sur le graphique historique (hebdomadaire voire mensuel) que l’on est dans une tendance longue
  • mettre dans une liste
  • trier la liste prendre les meilleurs éléments, les plus réguliers et en expansion
  • investir !

 

 

Photo : stockimages FreeDigitalPhotos.net

Mots-clés: pea mebane faber, strategie mebane faber

Comments ( 6 )

  1. ReplyLudo
    Bonjour Michel, merci pour l'ensemble des informations récapitulées dans cet article. Ce qui est intéressant car le monde est petit, est que d'un côté tu abordes le sujet en même temps qu'un autre analyste dont tu fais de la pub avec une approche et des conclusions qui sont à l’opposée. Une autre personne qui a une approche équivalente à la tienne et qui explique les mécanismes qui vont nous conduire à la fin du système insiste sur la nécessité de regarder les OAT des pays concernés (lien : money maker edge).
    • ReplyMichel
      J'ai partagé ces informations, gratuites, pour que tout le monde ait le choix. Utiliser des recherches universitaires pour investir sur les 20 prochaines années, sachant que la FED alimente la bulle mondiale à tours de bras. Le système va bien éclater, un jour, on ne sait pas quand. Et bien des investisseurs néophytes seront bloqués avec leurs sous dans une assurance-vie. Si l'on étudie un peu l'histoire on se rend compte que les prêteurs ont toujours été spoliés par les États. La seule inconnue c'est qu'aujourd'hui la France ne peut plus utiliser la dévaluation ou la guerre. On ne sait pas où cela va finir. Déjà qu'en temps normal les économistes ont du mal avec les prévisions...
  2. ReplySebastien
    Bonjour Michel, La faillite des états, et du notre en particulier, est possible. Celle des banques aussi, et le FMI leur a fait un joli cadeau en les autorisant à utiliser une partie de notre épargne au cas où. Dans ces conditions, que fais tu de ton épargne.? Cordialement . Sebastien
    • ReplyMichel
      C'est vrai, et c'est un réel problème. Il faut diversifier ses comptes et repartir son épargne de précaution sur plusieurs banques (j'en ai 7) en limitant les comptes à moins de 100000 euros. Le reste doit être en actions (qui sont je pense insaisissables) et en immobilier (même si en moyenne il ne rapporte pas grand chose il protège l'argent, mais avec nos incapables de ministres on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus - enfin, vu que leur fortune est aussi dans l'immobilier il ne vo T pas se tirer une balle dans le pied).
  3. ReplyFarid
    Bonjour Michel, Je me permets quelque questions. Je vois que tu parles de l'assurance vie, dans sa formation Cédric nous conseille cette dernière niche fiscale, considères tu que si on la gère soit même au travers d'un contrat linxea et non dans une banque physique, et donc qu'on investit sur des trackers, que le risque d'être ponctionné est réellement présent? Farid Article récent : Comment se muscler vite: Séance n°1My Profile
    • ReplyMichel
      Bonjour ! Je ne connais pas sa formation. Je connais bien son livre (et le recommande), mais pas la formation que tu évoques. Je connais certains de ses produits : Miss Cac, Prof tracker. Le risque n'est pas tellement d'être ponctionné mais : - que la société qui gère le tracker fasse faillite - que la société qui gère l'assurance-vie fasse faillite. L'état peut ponctionner via des taxes. Il vaut mieux devenir propriétaire d'actions. Là il ne peut pas grand chose. Les actions peuvent être gérées par les sociétés elles-mêmes.

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