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Comment utiliser l’indicateur Supertrend en trading ?

L’indicateur Supertrend est un indicateur de trading très intéressant. Grâce au Supertrend définissez facilement vos stop loss. Voici un guide complet sur l’indicateur Supertrend, indispensable dans le trading.

Comment utiliser indicateur supertrend en trading

Qu’est-ce que l’indicateur Supertrend ? Définition et description du SuperTrend

Table des matières

Tout d’abord, l’indicateur Supertrend a été inventé par Olivier Seban. Olivier Seban, c’est l’auteur du livre « Techniques et stratégies de day trading et de swing trading« . En effet, Oliver a commencé à se faire connaitre avec la bourse mais il est maintenant, Monsieur Immobilier.

Supertrend est un indicateur de trading. Vous pouvez voir ici le TOP 10 des indicateurs de trading. Un indicateur de trading est un outil qui permet de définir des signaux d’achat et de vente sur des actions, paires de devises du Forex, indices ou crypto-monnaies.

Exemple et représentation de l’indicateur Supertrend sur un graphique boursier

Primo, cet indicateur de trading s’affiche sur les prix, dans un graphique boursier. Comment le SuperTrend est-il représenté ? Eh bien, en voici un exemple.

indicateur Supertrend exemple de graphique sur le CAC40
Exemple de représentation de l’indicateur Super trend (source : TradingView)

A quoi sert l’indicateur Supertrend ?

Première chose à savoir sur cet indicateur de trading, c’est qu’il permet de définir une tendance.

Supertrend est un indicateur de trading de tendance. En fait, il indique la tendance. Donc, la direction que suivent les cours de bourse. C’est donc un bon indicateur technique à inclure dans sa méthode de trading.

Comment est construit l’indicateur Supertrend ?

Tout d’abord, cet indicateur de trading est très simple. A tout moment il y a une seule courbe. En effet, soit elle est au-dessus des cours. Soit elle est au dessous. En fait, on calcule la moyenne entre le plus haut et le plus bas de la bougie et on ajoute ou retranche un certain nombre de fois l’ATR.

Ensuite, on regarde si la clôture change de position par rapport à l’une de ces courbes, on n’affiche que l’une ou l’autre. Ainsi la courbe affichée va servir de support ou résistance. La zone TrendUp est colorée en vert. La zone TrendDown est colorée en rouge.

Formule de calcul de l’indicateur Supertrend

Ainsi, la formule du SuperTrend et la suivante :

  • Courbe supérieure = 1/2 x (plus haut + plus bas) + n x ATR
  • Courbe inférieure = 1/2 x (plus haut + plus bas) – n x ATR

C’est donc très simple.

Code de l’indicateur SuperTrend pour TradingView

Bien que SuperTrend soit maintenant standard dans les logiciels de trading comme TradingView, voici le code de l’indicateur pour TradingView :

//@version=5
indicator("Supertrend", overlay=true, timeframe="", timeframe_gaps=true)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

Au passage, découvrez mon tutoriel complet sur TradingView.

Code de l’indicateur SuperTrend pour ProRealTime

Par contre, si vous utilisez le logiciel ProRealTime (voir mon tutoriel ProRealTime), voici le code :

multiplier=3
period=10
 
moy=averagetruerange[period](close)
price=medianprice
up=price+multiplier*moy
dn=price-multiplier*moy
once trend=1
if close>up[1] then
trend=1
elsif close<dn[1] then
trend=-1
endif
if trend<0 and trend[1]>0 then
flag=1
else
flag=0
endif
if trend>0 and trend[1]<0 then
flagh=1
else
flagh=0
endif
if trend>0 and dn<dn[1] then
dn=dn[1]
endif
if trend<0 and up>up[1] then
up=up[1]
endif
if flag=1 then
up=price+multiplier*moy
endif
if flagh=1 then
dn=price-multiplier*moy
endif
if trend=1 then
mysupertrend=dn
else
mysupertrend=up
endif
if mysupertrend > mysupertrend[1] then
color1=0
color2=255
color3=0
elsif mysupertrend < mysupertrend[1] then
color1=255
color2=0
color3=0
endif
 
return mysupertrend coloured (color1,color2,color3) as "SuperTrend"

(source : https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/supertrend/)

Code de l’indicateur SuperTrend pour MetaTrader

Enfin, si vous utilisez Metatrader, voici le code sur le blog de HKlisse.

Quelle configuration est la meilleure pour l’indicateur SuperTrend ?

Alors, tout d’abord, je ne sais pas s’il y a une meilleure configuration. En effet, tout indicateur est livré avec une config par défaut. Ensuite, c’est au trader de choisir sa configuration.

Dans TradingView, par exemple, le SuperTrend est configuré de la façon suivante :

  • Un ATR de période 10
  • Et on enlève ou ajoute au cours 3 fois l’ATR.

Les paramètres du SuperTrend sont donc : 10 et 3, ou 3 et 10 selon le logiciel utilisé. Mais vous pouvez varier ces paramètres du SuperTrend dans votre méthode de trading.

Comment fonctionne l’indicateur SuperTrend ?

Maintenant qu’on sait quelle est la formule du SuperTrend, comment fonctionne-t-il ? Comment l’utiliser dans son système de trading ?

Détecter les cours qui décollent

Quand les cours de bourse décollent, le SuperTrend va se trouver sous les bougies. La courbe du SuperTrend va servir de support.

Servir de support

Si les cours continuent de monter, le SuperTrend se rapproche et suit le mouvement. Ainsi il indique clairement la tendance.

Break et inversion de tendance en trading

Dès que les cours cassent ce support, la courbe passe de l’autre côté et sert désormais de résistance. Si les cours baissent elle va se rapprocher d’eux et indiquer la tendance.

Ainsi, avec ces signaux, on a réuni les premiers éléments d’un sytème de trading.

Supertrend : indicateur de trading efficace pour le suivi de tendance

Cet indicateur est donc assez doué pour les méthodes de trading basées sur le suivi de tendance. Néanmoins, il faut que le support de trading connaisse des tendances.

Comment utiliser l’indicateur SuperTrend pour bien trader ?

Cet indicateur de trading SuperTrend est très efficace pour rester en position dans le cas de longues tendances. En effet, le problème du trading dans une tendance c’est qu’on peut facilement être sorti trop tôt par un stop loss trop proche.

Cet indicateur de trading prend en compte la volatilité

Comme il intègre dans son calcul l’ATR, le SuperTrend gère la volatilité des cours. En effet, si vous réglez le Supertrend à 3 ATR, cela veut dire que vous vous protégez contre une volatilité triple.

En fait, l’ATR est un indicateur technique qui prend en compte la volatilité des cours. Le SuperTrend est un des rares indicateurs de trading qui prennent en compte la volatilité.

Quels signaux de trading avec le SuperTrend ?

Généralement, le SuperTrend est vert quand il est au-dessous des prix, et rouge dans le cas contraire. Un break du Supertrend va entraîner un changement de tendance.

  • Primo : quand le SuperTrend est vert, on est en tendance haussière.
  • Secundo : quand le SuperTrend est rouge, on est en tendance baissière.

Les signaux d’achat et de vente sont donc les suivants :

  • Signal d’achat : quand le SuperTrend passe de rouge à vert.
  • Signal de vente : quand le SuperTrend passe de vert à rouge.

Quel logiciel de trading utiliser pour afficher l’indicateur SuperTrend ?

Maintenant, où utiliser le SuperTrend ? Cet indicateur est maintenant assez courant. Vous le retrouverez dans TradingView, ProRealTime, Metatrader et d’autres encore.

Stratégie de trading avec indicateur SuperTrend

Enfin, je vais vous donner une stratégie de trading avec l’indicateur SuperTrend. Il n’y en n’a pas 36 avec ce seul indicateur de trading ! Les signaux sont ceux décrits plus haut.

Toutefois, la tâche est simplifiée. En effet, nous avons une stratégie de trading Supertrend toute faite dans TradingView. Elle s’appelle SuperTrend Strategy.

Stratégie de trading avec indicateur supertrend
La stratégie de trading Supertrend dans TradingView (source : TradingView)

Cependant, on peut remarquer que le profit factor est faible. Nous verrons pourquoi dans les chapitres suivants.

Exemple de trade gagnant avec l’indicateur SuperTrend

En effet, quand tout se passe bien, on a de beaux trades gagnants avec la stratégie à base de super trend.

exemple de trade gagnant avec indicateur supertrend
Trade gagnant avec l’indicateur super trend

Ainsi, le signal d’achat se fait sur un break du Super Trend DOWN. Tandis que le signal de vente arrive sur le break du Super Trend Up. Donc, on a pu profiter du mouvement haussier dans toute son ampleur. Ou presque.

Exemple de signaux de trading avec l’indicateur Super Trend dans un trading range

Mais dans une zone de trading range, c’est une tout autre histoire.

signaux supertrend dans un trading range
Signaux perdants dans un trading range avec Super Trend

En effet, le Super Trend est mal adapté pour le trading dans un trading range. Ainsi, les deux trades ci-dessus sont perdants.

Inconvénients du SuperTrend

Nous avons vu que le SuperTrend était très pratique pour définir un Stop Loss. Mais il a des inconvénients.

Le SuperTrend a du retard

D’abord, le changement d’orientation du SuperTrend met du temps. D’autant plus que l’on utilise plusieurs ATR. Mais, inversement, si on réduit le nombre d’ATR, on risque de sortir plus tôt de la tendance…

Il n’est pas utilisable en situation de trading range

Ensuite, autre inconvénient quand on est en trading range : sans réelle tendance, sans momentum. Dans ce cas-là, il génère de mauvais signaux.

Difficulté de réglage

Enfin, en matière de volatilité, il y a des différences entre actifs et sur un même actif selon la période et, parfois, le moment dans la journée (par exemple sur le Forex). Le réglage du SuperTrend par défaut n’est donc pas forcément adapté tout le temps.

Comparaison du SuperTrend avec mes indicateurs

Et si vous me demandez mon avis… Cet indicateur est trop distant des cours. Le fait qu’il ne gère pas bien les trading range, cela m’embête. Voici un graphique boursier avec cet indicateur technique et mes indicateurs de trading.

comparatif supertrend FtaBoll
Supertrend comparé aux FTABoll et A7

Ainsi, on voit sur le graphique que le 14 juillet le SuperTrend est encore en rouge tandis que le FTABoll 2 est déjà en Safe Zone. Le 3ème FTABoll s’approche aussi de la Safe Zone. Tandis que le premier est positif. De plus, les cours sont en train de traverse le milieu de l’A7.

Bref, on voit que le SuperTrend est très en retard. Or l’indicateur A7 joue mieux le rôle de stop loss et de signal de break.

Supertrend : avis

Personnellement, je n’utilise pas le SuperTrend. Je préfère utiliser soit des bandes de Bollinger, soit l’indicateur A7 (disponible dans ma formation GABI).

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FAQ sur le SuperTrend

Fiabilité du SuperTrend

Cet indicateur n’est ni plus fiable ni moins fiable qu’un autre. Il fait ce qu’il doit faire. Cependant, la configuration par défaut dépend de la volatilité de l’actif tradé. Il faudra donc ajuster le réglage.

Peut-on utiliser le SuperTrend pour le Forex ?

Le SuperTrend a pour avantage de bien permettre de suivre une tendance. Encore faut-il qu’il y ait une tendance ! Ainsi, en daily sur du Forex cela peut le faire. Mais en intraday, ce n’est pas forcément toujours le cas. Les trading ranges peuvent générer des pertes.

Ce SuperTrend est-il toujours d’actualité en 2023 ?

En fait, on entend souvent parler de choses qui ne marchent plus en trading. A part le réglage qui est à changer parfois (cf ce qui est dit plus haut), il n’y a aucune raison pour qu’il ne marche plus.

Est-ce que l’indicateur SuperTrend marche ?

Oui, le SuperTrend focntionne et joue son rôle, notamment de fournir un suivi de tendance et un stop loss efficace dans un système de trading.

Comment détecter la tendance avec Supertrend ?

Il et très simple de détecter la tendance avec SuperTrend. Quand il est vert on est en tendance haussière. Alors que quand il est rouge elle est baissière. Mais il faut être sorti d’un trading range.

Peut-on trader avec l’indicateur SuperTrend ?

On aura du mal à trader avec le SuperTrend tout seul. Il faut lui associer un autre indicateur de trading. Et le cantonner à la détection de la tendance et la mise en place du stop loss.

Supertrend et scalping vont-ils ensemble ?

Cet indicateur de trading n’est pas forcément adapté au scalping à cause de son retard. Privilégier d’autres indicateurs.


 


Illustrations : canva

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