Trading-Attitude
Les traders malins se forment ici

 

Laissez-moi votre adresse email. Je vous enverrai en moyenne une fois par semaine des emails éducatifs, informationnels et de temps en temps des offres commerciales. Je respecte vos données personnelles. Je m'engage à ne pas diffuser votre adresse email.

Comment le Trading 3.1 utilise 17 notions de science en bourse

by Michel 4 Comments

Dans ce post je vous fais découvrir comment le Trading 3.1 utilise la science pour maîtriser la bourse. Vous allez découvrir 17 notions scientifiques applicables à la bourse. Et que j’ai utilisées pour créer des indicateurs efficaces.

 

trading-3.1 15 concepts- scientifiques appliqués à la bourse

 

 

Le Trading 3.1 : une nouveauté

Je ne vous parle pas de méthodes existantes ou de pratiques déjà anciennes. Je n’adapte pas ce que j’ai lu par ailleurs : trading de news, chartisme, etc.

Je vous parle de choses nouvelles. Des choses que l’on ne voit nulle part ailleurs.

Pourquoi ?

La plupart des intervenants en bourse :

  • soit gèrent l’argent des autres et se goinfrent de commissions
  • soit ont leur petite méthode gagnante et en restent-là. Ou la vendent. À prix d’or.
  • soit revendent les idées des autres. À prix d’or.

Et vous, là-dedans, vous faites comment pour apprendre à trader ou investir ?

Petit rappel :

  • ce sont les vendeurs de pelles et de pioches qui font fortune. Rarement ceux qui partent chercher de l’or.

Le Trading 3.1 est, au contraire, une nouveauté.

 

La genèse

Mon but en analyse technique c’est de comprendre comment les marchés fonctionnent. Et trouver des indicateurs qui fonctionnent tout le temps.

Une recherche incessante

J’ai cherché 20 ans.

J’en ai bouffé des graphiques !

J’ai essayé plein de choses !

 

J’ai tout essayé

Donc quand je vous dis que quelques chose ne fonctionne pas bien, je sais de quoi je parle.

Bon, même si on en apprend tous les jours.

La plupart du temps où quelque chose de compliqué fonctionne cela relève plutôt de l’habileté que de l’outil. On peut très bien peindre avec les pieds, mais ce sera plus difficile pour quiconque essaie.

 

Des pratiques bizarres…

Chut… Je parle tout bas pour qu’on entende pas trop. Parfois j’ai fait des choses… Qui s’apparentent plutôt à de la magie. Vous ne me croiriez pas si je vous le disais.

Pour la plupart des gens c’est de la magie.

Mais je suis persuadé que cela m’a aidé à tout mettre en place.

 

Tout se met en place

Car j’ai stagné des années. Et puis, avec ces pratiques « stranges »…

Eurêka ! Tout s’est mis en place. Le Trading 3.1 était né.

 

Une maturation plus loin…

Il m’a fallu encore quelques années pour apprendre ce que j’avais créé. En fait, je crois bien que c’est une voix qui m’a fait découvrir cela.

Cela tombe bien, parce que je lui avait demandé. J’ai été longtemps sourd à ses indications.

J’ai donc mis longtemps à tout rendre intelligible par d’autres personnes.

 

L’application de la science

Ce n’est peut-être pas pour rien que je me suis dirigé sans trop  savoir pourquoi vers la science.

Car quand j’ai eu l’idée d’appliquer certaines notions scientifiques (et particulièrement dans le traitement du signal – alors que cela ne m’a plus jamais servi après dans mon travail) que le déclic s’est fait.

Ce que j’avais appris à l’école et qui me déplaisait… Allait me servir en bourse.

 

Le Trading 3.1 est né

Nous voilà aujourd’hui avec ce truc. Quasiment unique au monde.

Je vais vous lister les notions scientifiques qui ont donné naissance au Trading 3.1.

 

Les sciences et les mathématiques au service du trading

1 – La fractalité

Jusque-là, rien de nouveau. Les marchés sont fractals. OK. Donc, les indicateurs créés fonctionnent sur toutes les UT.

 

2 – La continuité

On ne peut pas appliquer de concepts mathématiques simples si la courbe des prix n’est pas continue. Il faut que les bougies soient propres. Pas de longues mèches et de petits corps. Pas de gaps dans tous les sens. Etc.

 

3 – La continuité uniforme

Cela se complique. La continuité uniforme est une qualité de certaines courbes. Nous allons rechercher des valeurs dont les prix sont « suffisamment » continus. Pour moi cela veut dire « propres » et liquides.

 

4 – La dérivation

Là, vous connaissez ?! Les sommets, les plus bas, les points d’inflexion, tout cela c’est la dérivation.

 

5 – Les fréquences

Là on entrer dans le domaine du traitement du signal. Ma spécialisation en école d’ingénieur.

Quand vous écoutez la radio, votre appareil doit se concentrer sur une seule fréquence. En trading, parfois il faut faire pareil.

Je vous montrerez, si vous le voulez bien, comment faire.

 

6 – La boucle de rétroaction

Que croyez-vous qu’il se passe quand un marché de bulle se met en place ? La hausse appelle la hausse. Il y a une rétroaction positive.

Et cela met en place ce que les ingénieurs appellent un système instable. Qui conduit à un krach.

 

7 – La théorie du chaos

Les gens qui écrivent du papier sur la bourse parlent de psychologie de masse pour tenter d’expliquer les bulles et les krachs.

Pas du tout. Il s’agit de la théorie du chaos.

 

8 – La normalité et les phénomènes de queue

La science nous dit que de nombreux phénomènes naturels ont un profil en cloche. La courbe de Gauss.

Plus précisément ce sont leurs occurrences qui ont ce profil.

La science dit aussi que 95% du temps on est dans 2 écarts-types.

Alors, qu’est-ce qui arrive quand on est en dehors ? Hein ? Des situations particulières… Le black Swan. Ou phénomènes de queue.

Nous verrons comment les gérer. Notamment avec le retour à la moyenne. Mais pas seulement.

 

9 – L’inférence bayesienne

Le black swan m’amène tout naturellement à l’inférence bayesienne. Un de mes concepts préférés !

C’est une histoire de cygne ou de corbeaux…

C’est surtout une façon assez nouvelle de traiter la bourse.

 

10 – Le filtrage

Toujours du traitement du signal. Le filtrage permet de supprimer le bruit. Ou de ne garder que lui !

On change de cadre. En PNL on appelle cela le recadrage.

Je vous épargne les implications de la PNL !!

Je parle ici du filtrage passe-bas.

 

11 – La dépendance au passé

La théorie financière parle très souvent d’indépendance au passé. Les chaînes de Markov souvent évoquées en finance théorique disent à peu près cela.

Les cours de demain sont indépendants de ceux du passé.

En fait, c’est une simplification mathématique.

Mais il suffit de prendre un peu de recul pour voir que les cours dépendent du passé. En haut d’une bulle haussière la moindre mauvaise nouvelle n’a pas du tout le même impact qu’en marché flat après une baisse.

 

12 – L’analyse de spectre

Monsieur Fourier nous permet aujourd’hui de décomposer quasiment n’importe quelle courbe en une superposition de différentes courbes périodiques.

Cela implique que :

  • toute courbe de prix peut être décomposée en différents cycles.

 

13 – La linéarisation et l’algèbre linéaire

Les mathématiciens aiment bien linéariser les choses. Pourquoi ?

Parce que les calculs deviennent beaucoup plus simples. Grâce à l’algèbre linéaire.

Or, une courbe de bourse peut-être décomposée en différentes courbe périodique, cycliques. Des sinusoïdes, quoi !

Et si l’on agrandit une sinusoïde, on voit apparaître :

  • Des sommets, des inflexions, des fonds (dérivation).
  • Des parties rectilignes (linéarisation).

Ces dernières, en bourse, nous les appelons :

  • des tendances !

Il y a donc dans les cours de bourse, à tout niveau (UT et fractalité) :

  • des tendances
  • et des cycles.

Il ne reste plus qu’à les découvrir.

 

14 – La diagonalisation

La diagonalisation cela consiste à simplifier une matrice pour faciliter les calculs. Une matrice c’est une représentation pratique d’une fonction linéaire (linéarisation).

La boucle est bouclée.

J’ai appliqué la notion de diagonalisation. Mes Indicateurs de Cohérence peuvent être vus comme les sous-espaces vectoriels propres de l’application linéaire approchant la courbe des prix localement à toute UT (donc sur tout le graphe).

Je vous ai perdu ?!

Pourtant, c’est important. C’est la base des méthodes Creux TA et de Swing Trading.

 

15 – L’inertie

On ne change pas la trajectoire d’un pétrolier ou d’un super tanker comme cela. Il faut appliquer une certaine force pour changer sa direction.

Dans une longue et puissante tendance, en bourse, c’est pareil. On retrouve l’inférence bayesienne. Il faut observer quelque chose d’assez puissant pour changer la donne.

En mécanique du solide on appelle cela l’inertie, le momentum.

Et c’est ce que nous voulons exploiter dans le swing trading.

 

16 – L’énergie potentielle

Qu’est-ce qui a fait tomber la pomme de Newton ? L’énergie potentielle emmagasinée dans la pomme par la gravitation.

De même, quand on tend un élastique, il a tendance à vouloir reprendre sa forme.

En bourse cela signifie qu’on privilégie toujours le retour à la moyenne. Et donc que les hauteurs comme les creux sont des situations instables.

La mécanique statique et la mécanique dynamique nous enseignent qu’une seule force peut tout changer.

Et c’est en lien avec les phénomènes boursiers bien connus de l’accumulation et distribution.

 

17 – Last but not least : deep learning

On parle beaucoup d’intelligence artificielle en ce moment. Et de deep learning.

Pour faire vite, le deep learning c’est :

  • Faire bouffer à un algorithme des millions de patterns.
  • Lui faire apprendre à reconnaître les bons en fonction du résultat attendu.

Le truc différenciant c’est qu’il apprend tout seul à partir de millions d’exemples.

Et, tenez-vous bien, c’est exactement ce que j’ai fait pendant des années. Sauf que le réseau de neurones, c’était le mien.

Aujourd’hui, je vais me lancer dans l’apprentissage du deep learning pour apprendre à un algorithme à faire automatiquement ce que je fais « manuellement » !

 

Conclusion sur le Trading 3.1

Je suis cependant très satisfait de ce que j’ai réussi à mettre en place. C’est déjà (sans deep learning) très satisfaisant. Et j’espère le partager avec un maximum de personnes.

C’est encore confidentiel ! Je n’ai jamais rien vu de tel ailleurs !

Si vous aussi vous voulez entrer dans le Secret, il n’y a qu’une chose à faire. Devenir membre de GABI.

 

 

Illustration : canva.com

 

Comments ( 4 )

  1. ReplyMM
    Bonjour, Votre formation a l'air extrement interressante. C'est juste dommag que vous ne communiquiez pas plus sur les statistiques de résultats que vous obtenez. Car savoir tout ce que traite la formation c'est bien mais d'en savoir plus sur son efficacité aiderait à se projeter et à franchir le pas. Ce n'est qu'une suggestion
    • ReplyMichel
      Bonjour, C'est un choix. Je considère que : - en général, les résultats peuvent être faussés ou manipulés; ils ne sont donc pas pour moi des éléments de preuve - tout le monde sait comment Warren Buffet fait, mais il y a peu de milliardaires : des résultats ne sont pas forcements reproductibles ; - Gabi est plus qu'une méthode ; c'est une façon de lire les cours et plusieurs méthodes. Les résultats dépendent des actions à momentum que vous choisissez, de votre fréquence de Trading, etc - contrairement à 90% des méthodes le contenu est vraiment novateur et ne se limite pas à un cas particulier (Forex ou que en UT 4H, ...) et fonctionnera dans 10 ans encore ; la qualité du contenu en terme de ce que cela apporte est ce que je veux mettre en avant ; ce n'est pas parce que vous avez le meilleur pinceau du monde que vous deviendrez Picasso ; je vous laisse croire ceux qui le prétendent ; moi je veux simplement garantir que vous avez l'un des meilleurs pinceaux du monde ; c'est mon petit plaisir et mon péché mignon ; mais c'est plus dur que de faire croire qu'avec ça vous allez être millionnaire sans rien faire ! Mais je tiens à rester intellectuellement honnête.
  2. ReplyMM
    Bonjour, merci pour votre réponse. La comparaison avec le pinceau est excellente et très parlante. Maintenant, je comprends que vous avez mis le paquet pour developper le meilleur pinceau du monde et je pense que vous l'avez mais si on ne sait pas peindre il ne nous servira a rien. J'imagine que vous apprenez également à utiliser tous vos outils mais est ce juste un mode d'emploi ou une méthodologie/stratégie? La plupart des formations que l'on voit sont tres souvent avec des entrés et sorties assez flous et à contextualiser avec d'autres éléments. Mais vos indicateurs me paraissent simple d'utilisation (signaux clairs) mais c'est pas facile de se faire une idée sans taux de réussite. N'avez vous pas de retour des resultats de vos élèves?
    • ReplyMichel
      Bonjour, dans GABI j'ai poussé le curseur un peu plus loin pour expliquer l'utilisation du "pinceau". Ce pinceau est essentiellement graphique et visuel. Cependant, les règles sont assez simples. IL y a deux choses : les indicateurs que j'appelle binaires (0 ou 1) avec leurs barres oranges ou bleues qui peuvent servir dans des screeners ou robots ; et les Indicateurs de Cohérence (sur lesquels ils sont bâtis) qui sont plus analogiques (lire https://www.trading-attitude.com/le-trading-analogique ) et donc visuels. Et plus difficiles à coder dans un robot. C'est pour cela que je me lance dans le deep learning (intelligence artificielle) pour essayer de les faire exploiter par un algorithme. L'analogique signifie plus d'efficacité, mais aussi des règles plus floues. C'est la logique floue et l'inférence bayesienne (une nouvelle information comme un corbeau blanc peut changer les hypothèses précédentes). Cela dit, je pense que c'est assez simple. Et dans les updates j'affine par des exemples la compréhension. Vous me surprenez en me disant que les autres formations ont des règles pas très précises. En fait, je pense qu'il n'y a pas de méthode de trading avec des règles ultra précises. Car on ne peut pas modéliser la marche des cours de bourse. Enfin, si, la finance théorique s'y applique, mais c'est une extrême simplification. Il y a, en gros, deux types de trading : acheter dans un creux et attendre que cela remonte. Et acheter le momentum (la hausse). Le premier (creux) est plus difficile. Car on ne sait jamais vraiment si la baisse est terminée. Et quand on se trompe la baisse peut être très forte, ce qui annule les gains précédents. Avec les Indicateurs de Cohérence on prend en compte les différentes fréquences et le passé pour se tromper encore plus rarement. Sur le Forex, en 1m et sur une plage d'heures réduite, j'arrive (moyennant parfois une moyenne à la baisse relativement maîtrisée - c'est très dangereux, je sais) à 100% de réussite. Le trading de momentum est plus simple. Il suffit de détecter le momentum le plus fort et sécurisant (faibles corrections et hausse non en apex), et d'avoir un moyen de ne pas sortir trop tôt et un autre pour analyser les swing de court terme. Les Indicateurs de Cohérence permettent tout cela. Ce que font les élèves de tout cela. Pour les mêmes raisons qu'expliquées dans a première réponse, je n'accorde pas beaucoup de crédit aux témoignages. Un témoignage, même vidéo, peut s'acheter. Et certains ne s'en privent pas. J'en reçois qui sont spontanés, mais je ne les exploite pas. On constate (du côté vendeur de formations) que les gens ont acheté beaucoup de formations. Et qu'ils ne trouvent pas satisfaction. C'est aussi mon cas. En matière de bourse, j'ai rarement appliqué une "méthode" à la lettre d'une des formations que j'ai achetées. Est-ce dû au contenu éculé, recopié d'une autre méthode vue sur internet ? Je ne sais pas. Enfin, si ! Je pense que chacun a besoin de se construire sa propre méthode. Le cerveau fonctionne par associations. On ne peut pas construire les bonnes connexions neuronales, celles qui mènent au succès, en 2 mois. De plus, dans une formation, il y a tout l'aspect non verbal et comportemental qui ne transparaît pas. Un trader peut utiliser une méthode à ch**r mais être gagnant. Et fortement gagnant. Et inversement. Sauf que ce n'est pas reproductible. C'est pour cela que je scande la qualité de mes outils. Je propose de très bons outils. Après, vous en faites ce que vous voulez. On a beau dire qu'il faut faire ainsi, il y a toujours des gens qui font le contraire. En alimentation j'essaie d'évangéliser tous mes contacts au fait que l'alimentation cétogène et la vitamine D3 sont la panacée à tous les maux, mais 1 seule personne sur 100 fait l'essai. Et je ne parle que d'essayer ! Cela veut dire de deux choses l'une : soit les gens doivent avoir un déclic interne pour devenir gagnant ; soit les formations de blogueurs traders très connus, très médiatisés ne réussissent pas à leur montrer le chemin (mes membres ont parfois acheté les formations des plus connus et cherchent meilleur ailleurs). Un livre que j'ai lu récemment (a Mind for Numbers) le rappelle : on apprend réellement que quand on répète N fois en manipulant et en faisant des ponts entre les connaissances que l'on a. Il est donc futile de vouloir devenir gagnant en bourse avec une méthode et en suivant des règles (sauf sur le long terme). Suivre des règle signifie qu'on n'est pas un expert. On peut gagner sur les cryptos quand elles montent de 1000% par mois, mais quand elles ne montent plus on se casse la gueule. Donc, encore une fois, peu importe les résultats, les témoignages (tout peut être manipulé) ce qui compte c'est la qualité du contenu. Je n'aurais pas proposé à la vente ce contenu si je n'étais pas persuadé de sa qualité. Je ne suis pas prêt à tous prix à faire du pognon sur le dos des gens. D'ailleurs je rechigne à faire le show (comme on le vois sur Youtube) : montrer ma gueule, faire de belles vidéos, faire le buzz. Je déteste ça et si cela dois me coûter un manque à gagner énorme, tant pis. Mon kiff c'est que les gens viennent à moi ! Sur internet et dans la vie ! Pour dire, je n'ai jamais fêté mon anniversaire ! Je n'aime pas être sous les feux des projos. Or, pour avoir du succès sur internet c'est ça qu'il faut faire. Même si vous vendez de la m****. Il n'y a qu'à voir les chaîne YT sur les cryptos suivies par des milliers de fans, qui ont des dizaines de milliers de vues tout cela pour s'entendre dire qu'investir dans les cryptos c'est bien ! Dans l'ancien temps il y avait les journaux (papier, eh oui cela existait) financiers. Maintenant il y a YT. Autre époque autres mœurs. Mais c'est toujours du papier pour moutons. Les vraies connaissances valables ne sont pas partagées. Les loups se les gardent pour eux (s'ils en ont - car je suis persuadé que les loups gagnent en arnaquant les autres). Tout ça pour dire que j'ai la culture des arcanes (informations connues de très peu de gens). Ceux qui me font confiance seront récompensés. Tant pis pour les autres. C'est un de mes travers ! :-) En tout cas j'ai la conscience tranquille. Je dors super bien ! :-)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge