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Comprendre le Profit Factor – performance du trading

Le profit factor est un indicateur de performance très utilisé en trading. Découvrez et comprenez le profit factor pour améliorer votre trading. Mais aussi mesurer les performances d’une stratégie de trading. Découvrez quelles sont les bonnes valeurs de profit factor à avoir.

Comprendre le Profit Factor - performance du trading

Le profit factor : définition et usage

Table des matières

Tout d’abord, le profit factor est un indicateur de performance en trading. Il se présente comme un ratio. Il peut être inférieur à 1 ou supérieur à 1.

Profil factor : c’est quoi ?

En effet, pour mesurer la performance d’une stratégie de trading ou d’un robot, on mesure et compare presque chaque fois son profit factor. Par exemple, un ratio de 10 est très bon. Un ratio de 0,5 est très mauvais. Mais, avant d’aller plus loin, comprenons comment le ratio est calculé.

J’ai publié une vidéo sur le sujet, regardez-la !

Comment calculer le profit factor ?

Maintenant que vous savez que cet indicateur de performance est un ratio, comment se calcule-t-il ?

Le calcul du profit factor :

Formule du ratio PF = (somme des plus-values de tous les trades gagnants) / (somme des moins-values de tous les trades perdants)

Profit factor formule
Formule du profit factor

Combien faut-il de trades pour calculer le profit factor ?

Bien que le calcul du facteur de profit puisse se faire avec un trade gagnant et un trade perdant, plus vous avez de données, mieux c’est. Puisque vous allez lisser les événements exceptionnels.

En particulier, notez qu’un système de trading avec peu de trades n’est pas forcément une bonne chose. Ce qui n’est pas vrai pour de l’investissement long terme.

Calcul du profit factor en pratique – exemple de calcul du profit factor

Ensuite, en pratique, le PF se calcule de la manière suivante.

Supposons que notre méthode de trading a produit les trades suivants :

  • +200 euros de gain
  • -50 euros
  • -100
  • +400

Le calcul du ratio PF donne :

(200 + 400) / (50 + 100) = 600 / 150 = 4

Remarque : la somme des moins-values pour les trades perdants est comptée positivement. De fait, le PF est toujours positif.

Comment interpréter le profit factor ?

Pour que le profit factor soit utile comme indicateur de performance d’une méthode de trading, il faut savoir comment l’interpréter.

On interprète le Profit Factor de la façon suivante. Le facteur de profit indique :

quel est le gain par rapport au risque pris

Prenez-vous trop de risques pour trader ?

Ainsi, si la somme des plus-values est égale à la somme des moins-values, on ne gagne rien.

Par contre, si la somme des PV est supérieure à celle des MV, on va gagner.

Enfin, si elle est inférieure, on perd de l’argent avec notre stratégie de trading.

Cet indicateur vous donne une idée du risque que vous prenez. Il vous donne le gain pour 1 euro de risque pris.

Quelles sont les bonnes valeurs du profit factor idéal ?

Tout d’abord, un profit factor inférieur à 1 correspond à une mauvaise stratégie de trading.

Ensuite, un profit factor entre 1 et 2 signifie que votre stratégie de trading est moyenne.

Enfin, un profit factor supérieur à 2 correspond à une bonne stratégie de trading.

profit factor quelles valeurs
Un profit factor supérieur à 2 est un bon indicateur de performance dans votre trading

Par conséquent, plus le ratio PF est élevé, mieux c’est !

Gestion du risque – Que signifie le profit factor ?

Le facteur de profit montre combien vous gagnez avec votre méthode de trading pour 1 euro de risque.

Ainsi, si vous gagnez 600 pour une perte de 150, cela veut dire que vous gagnez 4 euros pour chaque euro perdu. Votre risque est donc de perdre 1 euro pour en gagner 4.

Par conséquent, il semble évident qu’il faille augmenter son facteur de profit.

Attention : un profit factor trop élevé peut cacher un problème

Ensuite, dans certains cas, vous trouverez des robots de trading ou des méthodes de trading qui affichent un PF très grand. 10 par exemple.

Or, vous savez : quand c’est trop beau, c’est trop beau pour être vrai. Par conséquent, méfiez-vous d’un PF trop grand !

Est-il important d’analyser son profit factor ?

Oui, il est très important d’analyser son ratio facteur de risque. En effet, il vous indique si la stratégie de trading est bonne.

Analyser la performance de son propre trading

Bien que vous constaterez vite si votre stratégie de trading rapporte de l’argent ou pas, mesurer avec des indicateurs peut être utile.

Ainsi, vous pouvez mesurer votre ratio de PF sur une certaine durée. Puis, tenter d’améliorer votre méthode. Il faut ensuite mesurer à nouveau. Et comparer. Si le PF se détériore, revenir sur vos pas.

Un bon journal de trading peut être utile pour vous améliorer dans votre trading.

Mesurer la performance d’un robot de trading ou d’une stratégie de trading

Mais là où cet indicateur de performance est le plus important c’est quand on veut comparer des stratégies de trading tierces.

En effet, le Net regorge de systèmes de trading à tester. Et la première chose à faire est de :

  • regarder quel est son facteur de profit.

Ainsi, un robot avec un PF de 5 sera mieux qu’un robot avec un PF de 2. Quoi que… Ce n’est pas évident !

Un profit factor élevé est-il un gage de qualité et performance de trading ?

Malheureusement, un facteur de profit élevé n’est pas forcément une bonne chose. Prenons l’exemple suivant.

Les gains (plus-values) sont : +200, +10, +20, +3000

Avec des pertes (moins-values) de : -100, -300, -450

Le ratio calculé est de : (200+10+20+3000) / (100+300+450) = 3,8

Donc, sur le papier, ce trading est performant. Mais, en fait, pas forcément !

Trades exceptionnels à la marge

En effet, dans les gains il y a une trade de +3000. Si la stratégie consiste à, de temps en temps réaliser un gain très important, cela passe. Il faut alors juste savoir quelle est la fréquence de ces gains importants. En effet, il en faut pas qu’elle soit trop faible. Sinon, les pertes vont prendre le dessus sur les gains.

Par contre, si ce gain exceptionnel de 3000 ne fait pas parti de la stratégie de trading… S’il, par exemple, il est dû à un gap inattendu, cela fausse tout.

Attention : ne pas fausser le facteur de profit !

De même, si dans 200 trades on en a un seul dont le résultat pèse plus que l’ensemble des autres, tout est faussé. Le PF n’est pas un indicateur qui permet de se protéger de cela. Il faut regarder l’ensemble des gains et la courbe du capital.

Refaisons les calculs sans le gain de 3000.

Le nouveau facteur de profit, PF est :
(200+10+20) / (100+300+450) = 0,27

Ce qui est très mauvais !

Exemples de profit factor

Maintenant que vous savez presque tout sur cet indicateur qui permet d’améliorer votre trading, faisons quelques travaux pratiques.

Mauvaises performances de trading : profit factor inférieur à 1

Nous avons ici un cas où le facteur de profit est inférieur à un. Changez de système de trading ! Cette page peut vous aider à sélectionner la meilleure stratégie de trading.

profit factor inférieur a 1
PF inférieur à 1

Performances de trading insuffisantes : profit factor supérieur à 1 mais inférieur à 2

Ensuite, dans ce cas-là, le PF est bien supérieur à 1, mais pas à 2. Mais, même avec cela, ce n’est pas suffisant. En effet, avec les erreurs possibles, les dérives, le trader ne pourra probablement pas vivre de ce système de trading.

profit factor supérieur a 1
PF entre 1 et 2

Exemple de bon système de trading : profit factor supérieur à 2

Dans ce cas, le ratio est bien supérieur à 2. Ainsi, ce système de trading sera sans doute efficace et performant à l’avenir.

profit factor superieur a 2
PF supérieur à 2

Comment améliorer son profit factor et son trading ?

En fait, c’est une excellente question. En effet, améliorer le PF, c’est améliorer votre trading.

Ainsi, vous pouvez utiliser de bons indicateurs techniques pour améliorer les gains et réduire le risque de perte.

Vous pouvez aussi adopter une meilleure gestion du risque sur votre trades et avoir un meilleur money management. Dans ce cas, le Fixed Ratio peut vous aider.

Cet indicateur masque des informations utiles

Autre chose… Le PF est un ratio. Et par conséquent, on perd l’indication du numérateur et du dénominateur. Ainsi, si l’on a un PF de 3 mais des gains de 3000 et des pertes de 1000, cela peut vouloir dire plusieurs choses :

  • on a réalisé des trades de +500, -500, +1500, -500, +1000
  • ou +1000, +1000, +1000, +1000, +1000, +1000, -2000.

Ce qui signifie qu’on s’est quand même mangé en une seule fois une perte de 2000. Il faut que vous soyez capable d’encaisser une telle perte.

Avantages du profit factor

Maintenant que vous savez tout sur ce facteur de profit, voyons quels sont les avantages à l’utiliser et ses points forts :

  • Il permet de comparer rapidement des systèmes de trading
  • et mesure la performance de la méthode de trading.
  • Ce ratio normalise la comparaison de la performance en trading.

Inconvénients du profit factor

Par contre, on a quand même des inconvénients et des faiblesses :

  • le PF peut être faussé par des gains exceptionnels
  • il peut varier selon l’intervalle que l’on prend
  • une période particulière sur les marchés peut générer des gains ou des pertes inhabituels.
  • il ne dit rien sur l’avenir.
  • la perte totale consécutive que l’on peut encaisser n’est pas indiquée.
  • On n’a pas non plus la répartition dans le temps des gains par rapport aux pertes.

Le facteur de risque n’est donc qu’un indicateur de performance parmi d’autres comme le max Drawdown.

FAQ sur le profit factor

Est-ce que le facteur de profit suffit à lui seul pour évaluer la performance d’un système de trading ?

Comme nous l’avons dit plus haut, cet indicateur est pratique pour comparer des systèmes de trading. Par contre, il ne suffit pas. D’autres indicateurs sont à utiliser .

Peut-il être négatif ?

Non. S’il est négatif, vous vous êtes trompé dans la formule du Profit Factor. La somme des moins values de toutes les pertes, au dénominateur, doit être positive.

Peut-on avoir un PF supérieur à 10 ?

D’abord, en théorie, c’est possible. Si vous en rencontrez-un, envoyez-moi le système de trading. Mais en pratique, c’est rare.

Le stop loss a-t-il une influence sur cet indicateur de performance ?

Tout d’abord, le stop loss peut déclencher la vente ou alors ne pas être activé. Il peut influencer le ratio PF et la rentabilité du système de trading. Souvent, un système de trading peut devenir rentable avec une certaine distance du stop loss.


 


Illustrations : canva

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